E（S）=σ∧2？請問無偏性應(yīng)該如何理解，標準差是一階，方差是兩階，這兩個相等怎么對應(yīng)起來呢？
想問下德國金屬做的這個short forward是僅針對10年后的那個一筆交易還是10年內(nèi)所有發(fā)生的交易？
我的 yield 不就是 coupon 嗎？這里還是無法理解，為什么會有 coupon 大于 yield 的情況
可以這樣理解嗎：時間在一年之內(nèi)，年化利率和具體多少時間的利率的轉(zhuǎn)換，我們是“選取計算效率而舍棄計算精度”，采取單利計算；而時間在一年之上，就要采取復(fù)利。 時間分界是一年對嗎？
line2是judgement,objectassurance,這倆矛盾??？judgement本就是主觀得呀？
?關(guān)于B選項，不能用99%即2.33與6.13作對比嗎？如果不是，應(yīng)該怎樣運用自由度3去查表??？沒明白這里
麻煩再解釋下這個公式代表的是什么意思？
為什么要做這樣的替換呢？
s代表的是？
波動率發(fā)生變化，為什么會導(dǎo)致出現(xiàn)肥尾？
為什么均值默認為0？
ES如何計算得到9.2？
是不是所有的希臘字母只有delta用標的資產(chǎn)對沖，其他的都用option對沖？
為什么時間越長r影響越大？
為什么時間越短，時間變化對期權(quán)價格影響越?。繛槭裁磿r間越短，gamma對期權(quán)價格影響越大？
程寶問答
金程問答