為什么0時刻的p 20e0.12×0.25和第一時刻的價格相同，這是什么原理？
想問一下老師，這里的E（Rp）和前邊CML里講的E（Rp）公式有什么關系？如果兩者想等的話，那標準差p/標準表M，是不是等于β，但是后邊的公式又說β等于兩者相除還要乘以相關系數?？梢越忉屢幌旅?？
B選項為什么不對？
請問c里的長期合同對沖風險更大，所以無論債權人和股權人都不愿意做，這個按lucia老師解釋的是正確的，為什么不選擇C呢？
C,D選項沒有在這一章的講義出現，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒有講到
老師，請問樣本均值標準誤，為啥不是用公式（μ新-μ0）/（s/√n）？這里為啥直接只用了s/√n？
請問可否如此理解：我擔心利率上升帶來損失（債券價格下跌），所以通過期貨對沖，在利率下降時給我?guī)砗锰?，彌補損失。具體操作是：做空期貨（標的債券），也就是提前以高價賣出；萬一利率真的上升了（債券價格下跌），就可以和我的賣價形成價差，從而給我?guī)砗锰帲?
時區(qū)不同怎樣導致交易價格比較陳舊？
老師好；這張圖中案例13.2的3條曲線沒有太懂什么意思
simple approach 風險權重不是有下限嗎，百分之二十的下限，就算是AAA級別的國債也不能用0%，老師上課講的
請問α值應該=type Ⅰ error，還是應該=P（type Ⅰ error）
請問α值應該=type Ⅰ error，還是應該=P（type Ⅰ error）
麻煩詳細解釋下這道題的四個答案，老師講解的不是很清晰
老師寫的ELp=n ELp，這里對嗎
EL的假設就是不考慮相關性的，組合的預期損失是線性可加的?？紤]相關性是在求credit var時，相關性對wcl是有影響的。那這道題怎么算？為什么考慮了相關性呢
程寶問答
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