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久期
頭寸 跟 價格 到底 怎么 區(qū)別 呢 ？債券 價格 變動 =久期 *初始 價格 *收益率 變動 量 。這里面 初始 價格 怎么 又用了 頭寸 這個 值來 替代 啊
這道考察利率對沖的題中，7.8不是三個月的期貨久期嗎？怎么是標的資產(chǎn)的DS呢？
支浮動利率相當于簽發(fā)一個浮動利率債券，這個我能理解，但為啥久期近似為0？謝謝老師講解
在var映射中，本金映射和久期映射在找到D后，np(本金)怎么取呢？取face value嗎？如果有多個bond又怎么取呢？
怎么判斷凸性調(diào)整是對久期計算價格的影響 如果是對實際價格變化的話，應(yīng)該是跌多于實際，漲大于實際
視頻講解從久期那一步就講的不是很清楚，公式的每一步可以講的詳細一點嗎，謝謝
請問老師，修正久期收益率變動一單位引起債券價格變動的百分比，那么這一單位是0.01還是1？
MD題目中為什么等于3 years？修正久期不是收益每變動一單位，債券價格變動的百分比嗎？
老師B選項說沒有考慮現(xiàn)金流，在計算久期的時候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點不理解
老師好，convexity和yield和coupon之間的關(guān)系是什么樣的？還有負的久期是什么意思？老師上課好像沒有講到過啊
老師您好，這道題為什么答案計算的時候直接用麥考林久期計算呢？不應(yīng)該轉(zhuǎn)換成modified duration嗎？謝謝
凸性的這幾個公式是怎么來的？可以詳細解釋一下嗎？比如，為什么麥考林凸性的公式就是麥考林久期*t?
這題如果從久期角度考慮，付息債久期比零息債小，利率上升對價格變動影響小，A應(yīng)該跌得更多對嗎？如果從折價發(fā)行角度考慮，零息債A未來會趨向于升高，抵消掉一部分利率帶來的價格損失，這樣A損失又小于B。所以哪個才是主導(dǎo)因素？
請問為什么有效久期是用dollar duration計算的呢？怎么就是delta DD/p/delta y呢?? crystal 和zac的講課都好不適合我
久期映射考慮本金和利率加權(quán)對應(yīng)的期限利率 那么對應(yīng)的是期限利率 為什么會是兩個風險因子呢
程寶問答
金程問答