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久期
?？?-81 句子1為何coupon和凸性是相反的，久期和coupon呢？有點亂，想不起來了，求教，怎么記憶方便一些
老師這里B債券的md為什么是3，付息債券的久期不應(yīng)該是用每期現(xiàn)金流權(quán)重乘以時間來計算嗎
老師好，第二步算債券vaR值的時候為什么用修正久期乘以債券價格再乘以利率的VaR值？
怎么會netcost低。選擇利率敏感度高的債券沒問題，但是利率敏感度高，怎么會和久期有關(guān)呢？
第三個說法我如果換一種方式：在principlemapping的方法下，債券的風險可以被映射到具有相同久期的利率風險下，這種說法有問題嗎？我認為沒有問題，因為principlemapping方法也
590題 用未來六個月的久期去算對沖信息，為啥592題不能用未來六個月指數(shù)的去對沖呢？
為何收益率低估，則價格高估？債券的理解，利率與價格反向變動，久期是個負數(shù)。但股票呢？怎么理解好？
當利率結(jié)構(gòu)向下，怎么分析得出需要久期小的呢？ 當利率下降的時候，債券價格上升，對于空頭方希望長得少一點？
老師，求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)嗎，還要乘股價嗎，乘股價的不是bond的用久期計算VAR式子了嗎，我有點迷糊
老師，這里不是要求不含權(quán)的dvo1嗎？如果按照梁老師所講的用有效久期算dv01好像算不出答案
債券的久期和凸性公式，后半部分是“+”號，delta-gamma法計算var債券的公式，后半部分是“-”號？我寫的是正確的吧？
老師關(guān)于這個有效 convexity的推導(dǎo)有兩個地方十分不明。1. convexity 是兩個 久期只差除以兩個久期之間y的差，那就應(yīng)該是y1-y2, 這里看圖像無論怎么看都是 兩個 delta Y
老師，MD是百分比，沒有單位。這道題給的久期有單位，是9.8年。為什么不用MD=Mac.D/（1+Y/m）算出MD？
老師，利率敏感性缺口管理影響當期利潤；那久期缺口管理在實踐中是什么時候很重要呀？是資本充足率率管理嘛？
老師，能再解釋下B選項嗎，Rf和凸性有什么關(guān)系呢？之前學習都是久期凸性一起比較，這里沒明白為什么和Rf比
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