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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這個題beta指的是return和risk的相關(guān)性嗎 risk越大 return越大（beta＞0時候）
不明白，為什么CML考慮的總風(fēng)險，但是是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險的，是有效的，是充分分散的。SML考慮的是beta，不考慮系統(tǒng)性風(fēng)險，卻是不一定有效、不一定充分分散？不是只有充分分散了，才是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險的么？有點暈了。
老師，我想請問一下該題中，倫敦鯨由于改變模型及估值方法，導(dǎo)致了損失的擴大，為什么存在相關(guān)性的影響呢？本題中市場中的相關(guān)性怎樣理解才好呢？德國金屬公司由于原油市場油價大幅下跌，使得自己hedge失誤進而導(dǎo)致forward雖然盈利，但是futures虧損，這個之間應(yīng)該存在相關(guān)性的影響呀？
老師，關(guān)于CML和SML，1、是否是：CML一定有效且分散化，SML不一定有效也不一定分散化？2、SML只有系統(tǒng)性風(fēng)險，是否意味著沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險，還是應(yīng)該是可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險？ 這兩個問題不太知道怎么理解。
A分析起來也未必是對的，因為題干說為非流動性資產(chǎn)建模 ；我認為的是有少的流動性資產(chǎn)未必是最優(yōu)的，因為非流動性資產(chǎn)可以是組合分散化，所以optimal allocation 不能說是對的吧？
老師講信用風(fēng)險時候，講了衍生產(chǎn)品的風(fēng)險為交易對手風(fēng)險，貸款為借貸風(fēng)險。區(qū)別就是方向，現(xiàn)金流和敞口不確定。我想問一下交易型債券投資，它雖然方向確定，但是敞口，現(xiàn)金流不確定，和期權(quán)有點像，可既不屬于貸款又不屬于衍生品，那交易型債券屬于哪種風(fēng)險呀？
老師 我實在不理解 short option期末為什么沒有現(xiàn)金流。我明白起初收了premium有現(xiàn)金流入。可期末 以Call option 為例 ，若股票價格上漲 買期權(quán)的人就一定會行權(quán) 那賣期權(quán)
為什么這里的yield和spot rate就是一樣的呢？這里的yield就是產(chǎn)出回報率嗎？這個用yield描述下的具體現(xiàn)金流是怎樣的？
為什么算第二年的金額時，明明用的是和第一年相等的現(xiàn)金流X還要折現(xiàn)到第一年？
老師把N改成29之后，pmt為什么還能用之前11月的啊，是因為假設(shè)利率不變的話每一期的現(xiàn)金流都相等嘛
老師您好，題目中說monthly commodity delivery，說明是一個月交割一次，那么stack and roll越頻繁與現(xiàn)貨的現(xiàn)金流越匹配，basis risk越??？
為什么全價可以等于未來所有現(xiàn)金流的貼現(xiàn)，也可以等于凈價加AI，這兩個為什么可以相等？凈價的具體意義又是什么？
在算swap的浮動利息價值時即使是在coupon支付日價格等于面值那為什么只貼現(xiàn)一次不把之后的現(xiàn)金流都貼現(xiàn)了？
老師我想問一下這個按現(xiàn)金流的權(quán)重0.8和0.2是怎么算出的，是加起來一定等于1嗎，書上的沒有加起來等于1
例題中支GBP收EUR,整個的現(xiàn)金流是不是處理是否為， 支EUR本金，收GBP本金 收GBP利息，支EUR利息 收GBP本金，支EUR本金
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