這里ST和FT的標(biāo)的資產(chǎn)不一樣也可以相減嗎？
她說“平倉(cāng)的時(shí)候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實(shí)是遠(yuǎn)期，期貨都可以對(duì)吧？ 請(qǐng)問以下理解對(duì)不對(duì)？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F(xiàn)0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
這里的ST,F0,FT是什么？是多少錢嗎？是價(jià)格嗎？
這里持有的頭寸指什么？這個(gè)頭寸我覺得不就是最后要交割的東西了嗎？怎么她還說沒有？
第二點(diǎn)沒聽懂，風(fēng)險(xiǎn)敞口，公司的風(fēng)險(xiǎn)profile，和對(duì)沖會(huì)造成收益的減少有什么關(guān)系？
DV01是什么意思，為什么最后要*100呢？
錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)是否可以這么理解，敞口大了，就是本來(lái)可回籠資金變多了，結(jié)果應(yīng)該交給我可回籠資金的對(duì)手違約率還變高了，一般是發(fā)生在敞口是“利得”的情況下；對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)是指敞口小了，本來(lái)有可能虧損的資金降低了，但對(duì)手違約率又高了，一般是發(fā)生在敞口是“利虧”的情況下
老師，能幫講下這題答案第二頁(yè)下面兩個(gè)等式是怎么來(lái)的么，這種用2個(gè)產(chǎn)品對(duì)沖的，做題思路是怎樣呢，還是可以用一元等式的公式計(jì)算么
老師您好，請(qǐng)問百題資料里面的第36題，為什么是type 1 error?都已經(jīng)99%confidence level了，難道不是只有1%的可能性犯type1？然后更高概率type2 error?
這個(gè)公式要求背嗎？還有x1到x5到含義，考綱要求嗎
這個(gè)公式要求背嗎？還有x1到x5到含義，考綱要求嗎
分母是n-1，因?yàn)榍蟮檬菢颖痉讲?，從哪里判斷求得方差是總體方差還是樣本方差呀？
麻煩說一下這里的四個(gè)比率分別適用于哪些場(chǎng)景？
CML和有效前沿不是只有一個(gè)切點(diǎn)嗎？為什么CML上所有的點(diǎn)都在有效前沿上？
D選項(xiàng)，RAROC的靈活性在deferred和contigent compensation上面如何體現(xiàn)的，如果是遞延和或有的抵消或者報(bào)酬，如何在這個(gè)指標(biāo)上得以體現(xiàn)。謝謝。
程寶問答
金程問答