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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
更容易滿足客戶信貸，不應(yīng)該說明銀行現(xiàn)在資金充足嗎，為什么會(huì)是流動(dòng)性差呢
克里斯多芬森檢驗(yàn)和kupia檢驗(yàn)有什么考點(diǎn)嗎？是不是這兩都是考慮了聚集性
視頻里老師說有效性是線性無偏估計(jì)量中，方差最小的，是口誤了吧
為什么違約相關(guān)性對(duì)投資組合的預(yù)期損失無影響，而對(duì)非預(yù)期損失有影響啊
估值百題第53題 a為啥正確？var不滿足次可加性，分散化體現(xiàn)不出來啊……
次可加性到底是組合風(fēng)險(xiǎn)小于等于單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相加還是小于啊，書上說的前后不一致
百題 流動(dòng)性 中的 第 12題， 為啥后面 借的6m不算在負(fù)債里面呢
potentially increase the tests of statistical significance請(qǐng)問老師這是提高顯著性，意味著更容易拒絕原假設(shè)的意思么
這題為啥不是看99%的顯著性水平低，所以一類錯(cuò)誤概率低，這樣
辛苦老師再發(fā)下次可加性、位移不變性等四個(gè)性質(zhì)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容
老師麻煩講一下 deposit brokerage index. brokered deposit 具體指什么 為什么這個(gè)指標(biāo)越大，流動(dòng)性反而越糟糕。
老師講過系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系都會(huì)有的風(fēng)險(xiǎn)，那怎么能通過對(duì)沖來解決呢？
gap risk是資產(chǎn)和負(fù)債期限不匹配，但是這不應(yīng)該是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于壓力測試是前瞻性的對(duì)嗎？而VAR值是回顧的？
為什么說是同方差性，就不能被解釋？老師說因?yàn)槭浅?shù)肯定沒有關(guān)系怎么理解？
程寶問答
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