全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
更容易滿足客戶信貸，不應該說明銀行現(xiàn)在資金充足嗎，為什么會是流動性差呢
克里斯多芬森檢驗和kupia檢驗有什么考點嗎？是不是這兩都是考慮了聚集性
視頻里老師說有效性是線性無偏估計量中，方差最小的，是口誤了吧
為什么違約相關(guān)性對投資組合的預期損失無影響，而對非預期損失有影響啊
估值百題第53題 a為啥正確？var不滿足次可加性，分散化體現(xiàn)不出來啊……
次可加性到底是組合風險小于等于單個風險相加還是小于啊，書上說的前后不一致
百題 流動性 中的 第 12題， 為啥后面 借的6m不算在負債里面呢
potentially increase the tests of statistical significance請問老師這是提高顯著性，意味著更容易拒絕原假設的意思么
這題為啥不是看99%的顯著性水平低，所以一類錯誤概率低，這樣
辛苦老師再發(fā)下次可加性、位移不變性等四個性質(zhì)的相關(guān)知識點內(nèi)容
老師麻煩講一下 deposit brokerage index. brokered deposit 具體指什么 為什么這個指標越大，流動性反而越糟糕。
老師講過系統(tǒng)性風險是整個經(jīng)濟體系都會有的風險，那怎么能通過對沖來解決呢？
gap risk是資產(chǎn)和負債期限不匹配，但是這不應該是流動性風險嗎？
老師，第一個錯誤之處在于壓力測試是前瞻性的對嗎？而VAR值是回顧的？
為什么說是同方差性，就不能被解釋？老師說因為是常數(shù)肯定沒有關(guān)系怎么理解？
程寶問答
金程問答