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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題的A選項(xiàng)，借款人延期償還repo從dealer bank借來的錢，就相當(dāng)于dealer bank收回本息的時(shí)間越長，流動(dòng)性就越差了呀？
這一步是將用蒙特卡洛模擬得出的各個(gè)業(yè)務(wù)條線的LDA，由于各業(yè)務(wù)條線有相關(guān)性用copulas的方法匯總？
這道題是求第二年一年之內(nèi)出現(xiàn)違約的概率嗎？那用無記憶性 直接代第二張圖的公式可以嗎？
221題，A為什么錯(cuò)了？上課時(shí)講內(nèi)生性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)就講過，如果交易量過大，那么就會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的。
185題，price at a spread 是指風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎？則答案C可理解為：相關(guān)性下降，junior承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更多了，那么其風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（即spread）也更多？
covariance stationarity 是不要求自相關(guān)性嗎？ 是可以這么理解嗎， covariance stationarity的特征就是 mean and covariance
信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法是不是無論是基本法還是高級(jí)法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？
我記得老師講的是相關(guān)性對(duì)EL沒有影響，只對(duì)UL影響。最后一句話，a fifth varible......我是哪里記得不對(duì)嗎？
按照理性人學(xué)派假說，CDS買賣雙方對(duì)標(biāo)的價(jià)格下降的態(tài)度不同，然后呢？可以說明什么？怎么能說明市場(chǎng)是否有效性呢？
這個(gè)最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎還是什么意思沒看懂
老師關(guān)于崩盤恐懼癥中“標(biāo)的大幅度下降的可能性大于BSM模型中的價(jià)格假設(shè)”這句話可以解釋一下是什么意思嗎
老師，您 好，請(qǐng)問這里的value和“損失可能性”為什么可以劃等號(hào)呢？credit VaR與“損失的不確定性”為什么可以劃等號(hào)呢？
老師，記得還有個(gè)簡便的方法就是：把未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師請(qǐng)問，浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流只有一次是因?yàn)轭}中說就是含有一個(gè)6個(gè)月到期的對(duì)嘛？浮動(dòng)利率和固定利率的在IRS中不一定是期數(shù)對(duì)等的呀？
MBS估值，老師說了直接法和間接法，都是用蒙特卡洛模擬現(xiàn)金流，可在直接法中就用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)就可以了，可在間接法中，卻是要考慮OAS的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，為什么？
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