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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題的A選項，借款人延期償還repo從dealer bank借來的錢，就相當于dealer bank收回本息的時間越長，流動性就越差了呀？
這一步是將用蒙特卡洛模擬得出的各個業(yè)務條線的LDA，由于各業(yè)務條線有相關性用copulas的方法匯總？
這道題是求第二年一年之內(nèi)出現(xiàn)違約的概率嗎？那用無記憶性 直接代第二張圖的公式可以嗎？
221題，A為什么錯了？上課時講內(nèi)生性流動性風險時就講過，如果交易量過大，那么就會對市場價格產(chǎn)生影響的。
185題，price at a spread 是指風險溢價嗎？則答案C可理解為：相關性下降，junior承擔的風險更多了，那么其風險溢價（即spread）也更多？
covariance stationarity 是不要求自相關性嗎？ 是可以這么理解嗎， covariance stationarity的特征就是 mean and covariance
信用風險內(nèi)部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關性是不是都不由銀行自己決定？
我記得老師講的是相關性對EL沒有影響，只對UL影響。最后一句話，a fifth varible......我是哪里記得不對嗎？
按照理性人學派假說，CDS買賣雙方對標的價格下降的態(tài)度不同，然后呢？可以說明什么？怎么能說明市場是否有效性呢？
這個最后一句話的債券本身的相關性分布是指的債券收益率的分布嗎還是什么意思沒看懂
老師關于崩盤恐懼癥中“標的大幅度下降的可能性大于BSM模型中的價格假設”這句話可以解釋一下是什么意思嗎
老師，您 好，請問這里的value和“損失可能性”為什么可以劃等號呢？credit VaR與“損失的不確定性”為什么可以劃等號呢？
老師，記得還有個簡便的方法就是：把未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師請問，浮動利率的現(xiàn)金流只有一次是因為題中說就是含有一個6個月到期的對嘛？浮動利率和固定利率的在IRS中不一定是期數(shù)對等的呀？
MBS估值，老師說了直接法和間接法，都是用蒙特卡洛模擬現(xiàn)金流，可在直接法中就用無風險利率折現(xiàn)就可以了，可在間接法中，卻是要考慮OAS的風險溢價，為什么？
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