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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
檢驗(yàn)兩組方差在5%的顯著性水平下是否相等，應(yīng)該是雙尾檢驗(yàn)，在查表時(shí)，那這應(yīng)該是選這張表還是阿爾法=0.025的表？
老師，圖上畫圈的地方我沒理解，為什么危機(jī)來臨，equity的價(jià)格是上升的呢，而senior是下降的呢，這個(gè)上升下降的變動(dòng)是怎么與相關(guān)性上升聯(lián)系的呢
為什么funding liquidity risk是對(duì)的呢？問題出現(xiàn)之后大家不買ABCP轉(zhuǎn)入潤(rùn)去國(guó)債市場(chǎng)，市場(chǎng)沒有ABCP的流動(dòng)性，應(yīng)該是market liquidity risk才對(duì)吧？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有資產(chǎn)來說不應(yīng)該是一樣的嗎？Betap為什么可以因?yàn)閍sset的不同，就有不同的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢
老師可以詳細(xì)闡述一下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最后一節(jié)的fx swap和cross-currency swap 嗎 還有與cip violation的關(guān)系 沒太聽懂課程 可用英文
這個(gè)題求var的公式和流動(dòng)性章節(jié)第一課的不一樣 表達(dá)意義有什么區(qū)別嗎 什么情況下該用哪個(gè)呢
這里的passive allocation 麻煩老師解釋一下什么意思？還有第一個(gè)方法和第二個(gè)方法有什么區(qū)別？都是持有流動(dòng)性低的資產(chǎn)
老師可以總結(jié)一下哪些測(cè)試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來沒發(fā)生過的場(chǎng)景的，情景分析，和var值測(cè)算屬于哪種
第24題中，除了first - to default以外，還有一種是all to default吧，如果相關(guān)性趨向于1，那么這兩種的premium是不是都等于0.5呢
老師，請(qǐng)問49題這三種Bias產(chǎn)生的影響能不能麻煩總結(jié)一下，就是到底是如何影響收益或者波動(dòng)率的，或者還有相關(guān)性。
老師，這題能不能講一講，知識(shí)點(diǎn)應(yīng)該是那三個(gè)流動(dòng)性差的資產(chǎn)的bias，但就是不知道怎么做這題。。。
什么叫不借助資產(chǎn)回報(bào)的方差-協(xié)方差矩陣或條件分布，來保持?jǐn)?shù)據(jù)中的相關(guān)性結(jié)構(gòu)？能不能用大白話講講？看不太懂
歷史模擬法是說過去可以代表未來嗎？這幾個(gè)辦法哪些是有前瞻性 哪些是look back給我說一下好嘛 就是還有monte這種等等，我們學(xué)過的
老師能講解一下習(xí)題冊(cè)495的CFAR錯(cuò)在哪嗎？看答案沒看懂，不是說這是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的第二種定義，為啥又錯(cuò)了
老師我想問一下這個(gè)案例里面B為什么不選啊，安德森把客戶的調(diào)查通知告訴了一個(gè)投行，這不就是違反了保密性原則嗎？
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