金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師上課就講了長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債的面值是10萬(wàn)美金，那么t-notes/t-bills的面值是多少呢？就算考試不是重點(diǎn)我也想常識(shí)性了解
老師您好 我還是不太懂這個(gè)curves of dimensionality 是否表示兩兩之間關(guān)係 是比平常我們所說(shuō)的線(xiàn)性關(guān)係需要的cov 還多呢？
強(qiáng)化班階段測(cè)試46題，C選項(xiàng)毫無(wú)疑問(wèn)，但是A選項(xiàng)，降低bid-ask spread，就可以增強(qiáng)流動(dòng)性，所以L(fǎng)AR也降低，這個(gè)說(shuō)法錯(cuò)在哪里？
我想看一下我的理解對(duì)不對(duì)。逆回購(gòu)增加就代表我買(mǎi)了很多的逆回購(gòu)協(xié)議，就是reverse repo buyer，就是給出證券，拿現(xiàn)金的過(guò)程，所以流動(dòng)性增加
這個(gè)動(dòng)態(tài)rebalancing 和前面的講的流動(dòng)性正反饋策略中動(dòng)態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺(jué)動(dòng)態(tài) rebalancing價(jià)格低時(shí)買(mǎi)入是個(gè)負(fù)反饋策略？但有點(diǎn)沒(méi)搞明白
巴1針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是4年嗎？
cds的買(mǎi)方應(yīng)該支付的是spread，但是在實(shí)際中購(gòu)買(mǎi)cds是要定期支付coupon，所以說(shuō)s和c之間的差值需要在期初一次性結(jié)清嗎？
這里說(shuō)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有三類(lèi)，但是課件上只說(shuō)有兩類(lèi)（funding和trading）??？這個(gè)三類(lèi)的說(shuō)法是在哪里有講的，麻煩說(shuō)明一下出處。
最后一道題的C選項(xiàng)為什么對(duì)，老師能詳細(xì)解釋下嗎？為什么只體現(xiàn)了流動(dòng)性？同樣的債券，只是一個(gè)發(fā)行了一段時(shí)間，一個(gè)剛發(fā)行，什么原因會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性不一樣??？ 另外，發(fā)行了一段時(shí)間的債券，他的價(jià)格和剛發(fā)行的可能不一樣，為什么沒(méi)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素？沒(méi)有太理解。謝謝
老師，這里說(shuō)的%10的VAR這個(gè)是指的顯著性水平嗎？如果是顯著性水平，那么應(yīng)該是一天有%10的概率損失值超過(guò)20000，或者說(shuō)是有%90的概率損失值不超過(guò)20000；如果是置信水平，那應(yīng)該是一天有%10的概率損失值不超過(guò)20000吧。另外一個(gè)問(wèn)題，100個(gè)數(shù)求%95的VaR值，是算第5個(gè)嗎？
如圖所示，問(wèn)： 1、A選項(xiàng)中“integrity”與B選項(xiàng)中“completeness”，都是完整性，有什么區(qū)別呢？ 2、C選項(xiàng)中“adaptability”，百題的講題老師，說(shuō)，比如經(jīng)濟(jì)環(huán)境
老師說(shuō)在CML線(xiàn)上的點(diǎn)一定在sml線(xiàn)上，但在sml線(xiàn)上的點(diǎn)，不一定在cml線(xiàn)上，可以用SML線(xiàn)給一個(gè)股票做定價(jià)，那么該股票一定在sml線(xiàn)上，但是卻可能會(huì)在有效前沿內(nèi)部，即不一定在cml線(xiàn)上。但是sml線(xiàn)只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而cml線(xiàn)也只給系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)做出補(bǔ)償，那么他們各自線(xiàn)上的點(diǎn)到底是什么關(guān)系呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)VaR是一定不滿(mǎn)足次可加性的對(duì)嗎？這里視頻講解時(shí)候說(shuō)，VaR只要滿(mǎn)足橢圓分布就可以滿(mǎn)足次可加性（對(duì)這個(gè)說(shuō)法完全沒(méi)印象，而且感覺(jué)說(shuō)得不對(duì)）。 舉例說(shuō)，normal distribution的
老師，我有3個(gè)問(wèn)題：1.能否幫忙總結(jié)下CAPM模型和CML模型的不同點(diǎn)。 2.第13題中，B選項(xiàng)說(shuō)CAPM是CML的特殊例子，這個(gè)說(shuō)法應(yīng)該是對(duì)的吧。因?yàn)镃APM是從CML推導(dǎo)出來(lái)的，且僅考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況。 3.第13題，CAPM上的組合也應(yīng)該都是有效組合啊。都已經(jīng)分散了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
老師你好在視頻19:00左右 周老師舉的例子不太能理解，他剛解釋完consistency是在樣本量提高的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確性會(huì)提高，然后又舉了frm考試平均收入的例子，當(dāng)樣本量在提高時(shí)，有一定概率會(huì)抽到非
程寶問(wèn)答
