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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師上課就講了長期美國國債的面值是10萬美金，那么t-notes/t-bills的面值是多少呢？就算考試不是重點我也想常識性了解
老師您好 我還是不太懂這個curves of dimensionality 是否表示兩兩之間關(guān)係 是比平常我們所說的線性關(guān)係需要的cov 還多呢？
強化班階段測試46題，C選項毫無疑問，但是A選項，降低bid-ask spread，就可以增強流動性，所以LAR也降低，這個說法錯在哪里？
我想看一下我的理解對不對。逆回購增加就代表我買了很多的逆回購協(xié)議，就是reverse repo buyer，就是給出證券，拿現(xiàn)金的過程，所以流動性增加
這個動態(tài)rebalancing 和前面的講的流動性正反饋策略中動態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺動態(tài) rebalancing價格低時買入是個負反饋策略？但有點沒搞明白
巴1針對市場風險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風險、操作風險、流動性風險也是4年嗎？
cds的買方應該支付的是spread，但是在實際中購買cds是要定期支付coupon，所以說s和c之間的差值需要在期初一次性結(jié)清嗎？
這里說流動性風險有三類，但是課件上只說有兩類（funding和trading）啊？這個三類的說法是在哪里有講的，麻煩說明一下出處。
最后一道題的C選項為什么對，老師能詳細解釋下嗎？為什么只體現(xiàn)了流動性？同樣的債券，只是一個發(fā)行了一段時間，一個剛發(fā)行，什么原因會導致流動性不一樣?。? 另外，發(fā)行了一段時間的債券，他的價格和剛發(fā)行的可能不一樣，為什么沒有市場風險因素？沒有太理解。謝謝
老師，這里說的%10的VAR這個是指的顯著性水平嗎？如果是顯著性水平，那么應該是一天有%10的概率損失值超過20000，或者說是有%90的概率損失值不超過20000；如果是置信水平，那應該是一天有%10的概率損失值不超過20000吧。另外一個問題，100個數(shù)求%95的VaR值，是算第5個嗎？
如圖所示，問： 1、A選項中“integrity”與B選項中“completeness”，都是完整性，有什么區(qū)別呢？ 2、C選項中“adaptability”，百題的講題老師，說，比如經(jīng)濟環(huán)境
老師說在CML線上的點一定在sml線上，但在sml線上的點，不一定在cml線上，可以用SML線給一個股票做定價，那么該股票一定在sml線上，但是卻可能會在有效前沿內(nèi)部，即不一定在cml線上。但是sml線只考慮系統(tǒng)性風險，而cml線也只給系統(tǒng)性風險做出補償，那么他們各自線上的點到底是什么關(guān)系呢？
老師，請問VaR是一定不滿足次可加性的對嗎？這里視頻講解時候說，VaR只要滿足橢圓分布就可以滿足次可加性（對這個說法完全沒印象，而且感覺說得不對）。 舉例說，normal distribution的
老師，我有3個問題：1.能否幫忙總結(jié)下CAPM模型和CML模型的不同點。 2.第13題中，B選項說CAPM是CML的特殊例子，這個說法應該是對的吧。因為CAPM是從CML推導出來的，且僅考慮了系統(tǒng)性風險的情況。 3.第13題，CAPM上的組合也應該都是有效組合啊。都已經(jīng)分散了非系統(tǒng)性風險。
老師你好在視頻19:00左右 周老師舉的例子不太能理解，他剛解釋完consistency是在樣本量提高的基礎(chǔ)上，準確性會提高，然后又舉了frm考試平均收入的例子，當樣本量在提高時，有一定概率會抽到非
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