金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師呀 1. 這道題如何掃一眼選項(xiàng)得知這道題使用一次性計(jì)算的CVA(而不是用費(fèi)率)呢？楊老師講解的時(shí)候是這樣說(shuō)的，但是看不出用一次性和費(fèi)率兩種方法得到的不同呀，得到的都是金額的形式不是嗎？而且 近似
老師，這里我不理解haircut和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系？haircut的設(shè)計(jì)不就是因?yàn)楹ε聝r(jià)格變動(dòng)影響嘛，那為什么不是interest rate risk呢？謝謝~
老師，這道題我不太清楚他想考什么，不管是本息剝離債券還是普通債券，流動(dòng)性好壞當(dāng)然會(huì)影響價(jià)格呀？為什么還要強(qiáng)調(diào)本息剝離債券呢？
滿足白噪聲的條件不是殘差沒(méi)有相關(guān)性嗎？ 但是這里的相關(guān)系數(shù)是時(shí)間序列yt的呀，不是殘差的，這和滿足白噪聲的條件有什么關(guān)系？
問(wèn)： 1、投資組合中，利用資產(chǎn)之間的相關(guān)性，降低風(fēng)險(xiǎn)，這是對(duì)沖、還是分散化，操作啊？ 2、那么對(duì)沖進(jìn)行轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，是什么樣的操作呢，麻煩老師舉個(gè)例子。
老師，提問(wèn)時(shí)選不了流動(dòng)性的科目，在聽(tīng)周老師講課的時(shí)候，老師手寫(xiě)了個(gè)公式，和PPT上公式是可推導(dǎo)的，但沒(méi)推出來(lái)，能幫忙寫(xiě)下推導(dǎo)過(guò)程么，謝謝。
卡方分布也是右偏，雙尾檢驗(yàn)，照理說(shuō)10%的顯著性水平下，應(yīng)該分別看95%跟5%的對(duì)應(yīng)值啊，為什么老師i這里只查了一個(gè)值6.25？
A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢？持有更多流動(dòng)性資產(chǎn)，雖然risk大，但是return也高呀，為什么一定要調(diào)低在portfolio中的比重呢？有說(shuō)過(guò)這個(gè)portfolio是為了liquidity risk min？
“異方差“是指殘差的方差不等于0吧，殘差與X不相關(guān)不是“一致性”嗎，為啥懷特檢驗(yàn)是檢驗(yàn)殘差與X相不相關(guān)啊
請(qǐng)問(wèn)老師在A選項(xiàng)中，驗(yàn)證模型有效性不是board做嗎？為什么是內(nèi)部審計(jì)做呢？或者說(shuō)模型的驗(yàn)證是誰(shuí)負(fù)責(zé)呢？還有C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？
CML是SML的一種特例，當(dāng)ρ=1時(shí)，CML就和SML一樣，但SML可以評(píng)估單一證券，沒(méi)有做到很好的分散化，為何可以忽略非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)return滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布時(shí),VaR才滿足次可加性嗎,standard Normal的話均值一定是0,不是普通的正態(tài)分布均值是不是不一定是0呢
如果一個(gè)股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算出來(lái)是個(gè)數(shù)值，那是不是定價(jià)就是這個(gè)數(shù)值呢？系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)數(shù)值有什么現(xiàn)實(shí)意義？
問(wèn)題1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5個(gè)流動(dòng)性時(shí)間？問(wèn)題2： scaled to the square root
第二個(gè)題有問(wèn)題哇，那個(gè)違約相關(guān)性說(shuō)的是0而不是1，為啥第二題能跟第一個(gè)題一樣 都是20,000
程寶問(wèn)答
