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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這里我不理解haircut和流動性風險有什么關系？haircut的設計不就是因為害怕價格變動影響嘛，那為什么不是interest rate risk呢？謝謝~
老師，這道題我不太清楚他想考什么，不管是本息剝離債券還是普通債券，流動性好壞當然會影響價格呀？為什么還要強調(diào)本息剝離債券呢？
滿足白噪聲的條件不是殘差沒有相關性嗎？ 但是這里的相關系數(shù)是時間序列yt的呀，不是殘差的，這和滿足白噪聲的條件有什么關系？
問： 1、投資組合中，利用資產(chǎn)之間的相關性，降低風險，這是對沖、還是分散化，操作啊？ 2、那么對沖進行轉(zhuǎn)移風險，是什么樣的操作呢，麻煩老師舉個例子。
老師，提問時選不了流動性的科目，在聽周老師講課的時候，老師手寫了個公式，和PPT上公式是可推導的，但沒推出來，能幫忙寫下推導過程么，謝謝。
卡方分布也是右偏，雙尾檢驗，照理說10%的顯著性水平下，應該分別看95%跟5%的對應值啊，為什么老師i這里只查了一個值6.25？
A選項為什么錯了呢？持有更多流動性資產(chǎn)，雖然risk大，但是return也高呀，為什么一定要調(diào)低在portfolio中的比重呢？有說過這個portfolio是為了liquidity risk min？
“異方差“是指殘差的方差不等于0吧，殘差與X不相關不是“一致性”嗎，為啥懷特檢驗是檢驗殘差與X相不相關啊
請問老師在A選項中，驗證模型有效性不是board做嗎？為什么是內(nèi)部審計做呢？或者說模型的驗證是誰負責呢？還有C選項為什么錯了？
CML是SML的一種特例，當ρ=1時，CML就和SML一樣，但SML可以評估單一證券，沒有做到很好的分散化，為何可以忽略非系統(tǒng)性風險呢？
請問是當return滿足標準正態(tài)分布時,VaR才滿足次可加性嗎,standard Normal的話均值一定是0,不是普通的正態(tài)分布均值是不是不一定是0呢
如果一個股票的系統(tǒng)性風險計算出來是個數(shù)值，那是不是定價就是這個數(shù)值呢？系統(tǒng)風險的這個數(shù)值有什么現(xiàn)實意義？
問題1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5個流動性時間？問題2： scaled to the square root
第二個題有問題哇，那個違約相關性說的是0而不是1，為啥第二題能跟第一個題一樣 都是20,000
為什么流動性風險百題里的bid ask spread，一會兒是ask price-bid price要除以一半的中間價，一會兒又直接是bid-offer spread了
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