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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
36題的A選項說的是spread減少提高了流動性，但是課件里當時講的是，liquidity adjustment和spread是正相關的，請問這兩個說法不矛盾嗎？謝謝老師！
視頻在說到cds的wrong way risk時說：如果標的資產(chǎn)違約可能性上升，市場上的credit spread上升，相比較而言，cds保費較低，風險敞口上升。怎么理解?。?
信用風險var是基于1年99.9%置信水平，市場風險var是10天99% ，操作風險和流動性風險有嗎，具體是多少，在哪個章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
按照1%的顯著性水平 選擇1.82%我可以理解，但是按照99%的置信水平不是應該選擇1.76%，那么為什么選擇前者而不是后者。
題干要找concern，說明要找liquidity下降的。B這個比率上升有3種可能，怎么就選B了？另外能增加流動性的都包括什么，老師再給歸納一下吧
is low, for a given probability of default. 是說correlation低，資產(chǎn)中的相關性低，不容易同時違約，所以PD低，所以distance to default 高？是這樣理解么？
老師，是不是這些非年化的便利性收益率/收益率/租賃率都得轉(zhuǎn)化成年化的呀（不管連續(xù)復利還是一般復利）
金融相關性風險到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風險和市場風險兩個老師都無比的差勁
他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？但是這個floater只是在這一次reset day之前，這支floater并沒有結(jié)束，以后還可能有現(xiàn)金流呀？
他們的期限和現(xiàn)金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？但是這個floater只是在這一次reset day之前，這支floater并沒有結(jié)束，以后還可能有現(xiàn)金流呀？
老師好，評級系統(tǒng)的具體性和可測量性怎么區(qū)分呀？能不能貼一下原版書里關于5個性質(zhì)的描述呀，老師的ppt里只給了5個名詞。
老師，再聽強化課第三個視頻時，有段內(nèi)容如圖，老師講到 1類錯誤上升，所以 顯著性水平上升，就是圖中被綠色圈的部分。不懂為什么，能解釋下么，謝謝。
想問一下這題的解析？以及對于C，根據(jù)課程講的smoothing會導致低估風險相關指標，包括低估相關系數(shù)，這里為什么又說序列相關性會被高估呢？
老師，這頁ppt的第二個公式，就是計算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對嗎？計算出來是沒有實際意義的吧？
老師，這個VaR不滿足次可加性視頻里說的是在極端條件的前提下，那我可以把這句話理解為極端條件嗎：會有VaR（A+B）大于VaR（A）+VaR（B）的情況出現(xiàn)，極為罕見
程寶問答
金程問答