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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，最后一句話，我記得之前有個說法是企業(yè)內部對沖掉一些多樣性風險是便宜的，但是這里在資本市場對沖也可以是inexpensive嗎？
老師好，為什么CML是SML的特例，我理解CML描述總體風險和預期收益的關系，SML描述系統(tǒng)性風險與預期收益的關系，SML應該是CML的特例。
押題28,第三個選項，置信區(qū)間變小，顯著性不是增大嗎？一類錯誤不是增大，二類減少,這個怎么是二類錯誤增加呢？
雖然對答案影響不大，這道題需考慮Suud的可能性（到期日時的call option實際上是在值的，價值為90.0160-90＝0.0160） 。其發(fā)生概率為3*0.6＾2*0.4＝0.432
老師，您給別人的回答說BPQ 和 LBQ是用來檢驗自相關性=0的，那么我們又知道BPQ 和 LBQ是用來判斷ARMA的，請問這兩者之間有什么關系嗎?
記得之前老師講過這種第一年生存第二年違約的情況是無記憶性的，按PD去算就可以，為什么這題算了聯(lián)合的概率啊
關于 hazard rate的問題。題目給了3年的spread，告訴了相關性，告訴了LGD，求1年的risk-neutral PD，說constant hazard rate, 算法是用3年的CS除以LGD得到嗎？
老師能不能再解釋一下coherent的具體含義？ ES和VaR都是spectral measure的特殊形式，但ES是coherent，VaR不是coherent，因為VaR不滿足次可加性，是這樣的嗎？
老師，我知道，對損失的嚴重性進行建模，一是內部數(shù)據、二是外部數(shù)據、三是專家小組未來情境假設，沒有A選項的蒙特卡羅模擬這種方法，但我想問，為啥不能用？
of asset returns. 請問后面這句but does not generally capture autocorrelation of asset returns如何理解？bootstrapping不是會出現(xiàn)數(shù)據之間的相關性嗎？
講義第144頁的A、B、C債券是相同的特征，就是說相關系數(shù)為1，當然無法起到分散作用呀，反而一損俱損，所以我覺得這里不是證明次可加性的理由，
請問，定量第27題，5%的顯著性水平，查表為什么是38點幾呢，我的理解應該是35.1725才對，這樣的話，是不是應該選擇答案B呢。
請問老師這里因為counterparty和reference entity相關性高，造成wrong way risk，這里counterparty和reference entity是指保險公司和被保
請問巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,然后對全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個3%基礎上加上額外資本50%，那么leverage ratio3%是針對所有銀行嗎？課件上mei?zhao?沒找到
麻煩老師給講下這道題為什么選A唄？選項里的price和value是不是反向關系，變成垃圾債的話各個層級的value怎么變化，另外asset的相關性對他們有什么影響？
程寶問答
金程問答
