全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，最后一句話，我記得之前有個(gè)說法是企業(yè)內(nèi)部對沖掉一些多樣性風(fēng)險(xiǎn)是便宜的，但是這里在資本市場對沖也可以是inexpensive嗎？
老師好，為什么CML是SML的特例，我理解CML描述總體風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的關(guān)系，SML描述系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益的關(guān)系，SML應(yīng)該是CML的特例。
押題28,第三個(gè)選項(xiàng)，置信區(qū)間變小，顯著性不是增大嗎？一類錯(cuò)誤不是增大，二類減少,這個(gè)怎么是二類錯(cuò)誤增加呢？
雖然對答案影響不大，這道題需考慮Suud的可能性（到期日時(shí)的call option實(shí)際上是在值的，價(jià)值為90.0160-90＝0.0160） 。其發(fā)生概率為3*0.6＾2*0.4＝0.432
老師，您給別人的回答說BPQ 和 LBQ是用來檢驗(yàn)自相關(guān)性=0的，那么我們又知道BPQ 和 LBQ是用來判斷ARMA的，請問這兩者之間有什么關(guān)系嗎?
記得之前老師講過這種第一年生存第二年違約的情況是無記憶性的，按PD去算就可以，為什么這題算了聯(lián)合的概率啊
關(guān)于 hazard rate的問題。題目給了3年的spread，告訴了相關(guān)性，告訴了LGD，求1年的risk-neutral PD，說constant hazard rate, 算法是用3年的CS除以LGD得到嗎？
老師能不能再解釋一下coherent的具體含義？ ES和VaR都是spectral measure的特殊形式，但ES是coherent，VaR不是coherent，因?yàn)閂aR不滿足次可加性，是這樣的嗎？
老師，我知道，對損失的嚴(yán)重性進(jìn)行建模，一是內(nèi)部數(shù)據(jù)、二是外部數(shù)據(jù)、三是專家小組未來情境假設(shè)，沒有A選項(xiàng)的蒙特卡羅模擬這種方法，但我想問，為啥不能用？
of asset returns. 請問后面這句but does not generally capture autocorrelation of asset returns如何理解？bootstrapping不是會出現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性嗎？
講義第144頁的A、B、C債券是相同的特征，就是說相關(guān)系數(shù)為1，當(dāng)然無法起到分散作用呀，反而一損俱損，所以我覺得這里不是證明次可加性的理由，
請問，定量第27題，5%的顯著性水平，查表為什么是38點(diǎn)幾呢，我的理解應(yīng)該是35.1725才對，這樣的話，是不是應(yīng)該選擇答案B呢。
請問老師這里因?yàn)閏ounterparty和reference entity相關(guān)性高，造成wrong way risk，這里counterparty和reference entity是指保險(xiǎn)公司和被保
請問巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,然后對全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個(gè)3%基礎(chǔ)上加上額外資本50%，那么leverage ratio3%是針對所有銀行嗎？課件上mei?zhao?沒找到
麻煩老師給講下這道題為什么選A唄？選項(xiàng)里的price和value是不是反向關(guān)系，變成垃圾債的話各個(gè)層級的value怎么變化，另外asset的相關(guān)性對他們有什么影響？
程寶問答
金程問答