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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
再講一下d選項
第12題B與D錯在哪
精 老師好，莫頓模型里，d1,2中的情況有時用rf,有時用rExpected，但是在求E和D的公式里只用rf。在BSM模型里，d1,2還有這種情況嗎？d1,2在BSM里是不是只能用rf還是，也分為用rf和rExpected的情況？
請問老師這里第六題的D選項錯在哪里，如果不強調(diào)是mm市場，D是否正確呢
這里面的D為什么就沒有限制呢？D連定量都不是，只是定性，那偏差應(yīng)該更大？
P51頁上的d1d2的計算公式與一級講的不一樣
老師，利率變動的時候不考慮d1、d2的變動嗎？只考慮ke-rt這里的r？
哈羅。1看漲期權(quán)的行權(quán)概率N(d2)；2看跌期權(quán)的行權(quán)概率N(-d2)嗎？
老師，這個deltaP=－D×P×deltay公式里，我們一般不是都是絕對值-D么？為什么這里要用負的？
u乘d不是等于1嗎為什么第77頁u是1.2，d是0.8，相乘并不是1
老師好，請問這道題我怎么感覺D也是正確的呢 D代表的不也是最大的敞口么
請問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
老師這個書上解釋的融資流動性風(fēng)險和d選項描述的不一樣為什莫d還是對的呢
信用百題第32題，請問為什么1.e的價值跟無風(fēng)險利率有關(guān)，而pd確無關(guān)？2.我們計算d1d2的時候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無風(fēng)險利率無關(guān)吧？3.如果用無風(fēng)險利率做折現(xiàn)，利率降低d1d
程寶問答
金程問答