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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題為什么不可以是有兩種可能性的probability的加總，第一種是母公司先default，接著子公司必須default，所以概率為0.5% x 1 =0.5%，接著第二種可能性是子公司先
某個相關(guān)性建模，最后得到兩變量同時違約的概率即dependence structure，這樣等于是把AB的邊際分布和相關(guān)性結(jié)構(gòu)分開來建模了
因?yàn)?.96表示的是95%的置信水平下的關(guān)鍵值，如果你計算出來的統(tǒng)計量是大于這個數(shù)的，此時我們說你的這個統(tǒng)計量是落在拒絕域的，所以說我們就要拒絕原假設(shè)，得到結(jié)論，是顯著的。 顯著性水平+置信水平=1，置信水平表示假設(shè)原假設(shè)是對的概率。顯著性水平說的是原假設(shè)是錯的概率。
老師您好，不太懂到底什么是模型的calibration。 講義中有兩個地方提到，一個是模型錯誤中的，錯誤的calibration指參數(shù)搞錯特別是相關(guān)性和波動性。另外一處Calibration指的是
老師，正太分布不是雙尾嗎？雙尾是正負(fù)1.96,為什么要比絕對值呢？-2.53小于-1.96落在拒絕域，不是拒絕原假設(shè)嗎，滿足顯著性啊。 另外怎么判斷雙尾還是單尾呢？
這里sigma（t-1）為什么能用sigma(t)*L表示 sigma不是沒有序列自相關(guān)性嗎，序列自相關(guān)不就意味著二者之間沒有關(guān)系嗎？
這一題不太明白，如果有正相關(guān)性的話，那么說明只要A有變化B也會同向變動，只是變動幅度的多少而已呀。哪怕是極小極小的一個數(shù)不也是增長了嗎？
請問老師，操作百題第13題選項(xiàng)b說的是“作為工業(yè)原料的大宗商品的相關(guān)性增加”即工業(yè)成本上升，對工業(yè)不利，工業(yè)股價下跌，收益怎么會上升？
老師您好！不理解解答的意思。便利性收益高對consumer有什么好處？短缺的情況對于cunsumer的消費(fèi)有什么好處？解答根本看不懂，能不能再說清楚點(diǎn)，謝謝！
以后遇到類似的題目，如果沒有假定最壞的情況LGD如果直接給出，是不是不用考慮兩個產(chǎn)品的相關(guān)性，而是直接計算就可以EL=EAD*LGD*PD？謝謝。
老師好，這個題中說用組合中已有的現(xiàn)金融資來買新的這個資產(chǎn)，這個按照轉(zhuǎn)移不變性會導(dǎo)致組合的風(fēng)險同等程度的上升，這里上升的是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎
請問，這道題ab選項(xiàng)是對稱的答案呀，為什么a對b錯呢？對于c答案，是不是DV01對沖的效果至于y變動大小有關(guān)，與波動性無關(guān)，所以c錯了呢？
A選項(xiàng)hot money ratio是什么意思呢？如果是占儲蓄的比例增加，那不是說明非穩(wěn)定的資金來源占比更多了嗎？來源不穩(wěn)定，流動性應(yīng)該變差才是
這里面最后一段加上了APT影響因素的兩兩相關(guān)性，但不是說APT多因素模型里不同的貝塔，應(yīng)相互獨(dú)立，不具有聯(lián)系嗎？？
老師，這里有個問題，當(dāng)相關(guān)性下降時，最高級的價值會上升，也就是不容易違約了，那么相應(yīng)cds的保費(fèi)應(yīng)該下降，所以cds賣方就少掙錢了呀？
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