金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
) are a baseline for developing EWIs.在經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期(非正常情況下)使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量是開(kāi)發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。
B不對(duì)吧，bail out 是拯救的意思，要真的拯救金融機(jī)構(gòu)了，那他們還倒閉干嘛，直接輸血支持流動(dòng)性才叫bail out吧。就跟現(xiàn)在房地產(chǎn)一樣，單救項(xiàng)目但不救項(xiàng)目公司那不叫bail out .
64題 CASH FLOW AT RISK 的定義是什么呢？ 基礎(chǔ)班課里說(shuō)到 cash flow at risk 不也是要考慮cash flow 過(guò)高帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)和CASH FLOW太低會(huì)帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)么？還有CASH FLOW AT RISK 考綱要求計(jì)算么，公式是什么？
這種季節(jié)性的農(nóng)業(yè)商品價(jià)格在收獲前后的波動(dòng)情況，能不能有一個(gè)詳細(xì)具體的描述和表達(dá)？比如，價(jià)格在收獲前是什么狀況，考慮倉(cāng)儲(chǔ)成本等，收獲時(shí)是什么情況，收獲后又是什么情況？
老師您好，這塊我明白相關(guān)性為正的時(shí)候，Nikkei 上升，日元升值，美國(guó)投資者更傾向于使用市場(chǎng)匯率換回日元，而非用外匯期權(quán)中的鎖定匯率換回日元，但問(wèn)題是為什么此時(shí)quanto option 的價(jià)格下降？
請(qǐng)問(wèn)老師，1.壽險(xiǎn)，每一種壽險(xiǎn)是不是定期都要上交一定金額，有沒(méi)有哪一種壽險(xiǎn)是一次性上交的嗎？2.壽險(xiǎn)定期上交金額和最終給受益人保費(fèi)是怎么確定的呢？
B選項(xiàng)中，如果對(duì)沖基金承擔(dān)了過(guò)分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤(pán)下行時(shí)，就算大盤(pán)不崩，因?yàn)榧恿烁軛U，對(duì)沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說(shuō)最不可能發(fā)生呢？
老師關(guān)于CD選項(xiàng)，我記得當(dāng)時(shí)做的筆記是 相關(guān)系數(shù)加權(quán)歷史模擬法考慮了ρ和波動(dòng)率，濾波歷史模擬法考慮了ρ、波動(dòng)率和非對(duì)稱(chēng)性，而為什么C說(shuō)不考慮方差矩陣呢
老師，能在解釋一下hot money ratio嗎？分母是volatile liabilities，分子是money market assets，分母指的是hot money對(duì)嗎？這個(gè)的意思是在貨幣市場(chǎng)上熱錢(qián)的占比的倒數(shù)嗎？熱錢(qián)越多，分母越大，所以整體越小，流動(dòng)性也就越??？
Pvalue是算出來(lái)的映射正態(tài)分布 critical value alpha即顯著性水平是查表查出來(lái)的 算出來(lái)的大于查表查出來(lái)的就是拒絕原假設(shè)，那么為何選A是 p-value less than significant level? 能否解釋一下？
老師好，關(guān)于strip hedge的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差更大的問(wèn)題，我怕自己理解不到位，能否這樣理解：因?yàn)閟trip hedge會(huì)可能涉及到一些期限非常長(zhǎng)的期貨，這些期貨在市場(chǎng)上流動(dòng)性較差所以買(mǎi)賣(mài)差價(jià)會(huì)更大？
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下B選項(xiàng)，課上說(shuō)該選項(xiàng)說(shuō)明了保證產(chǎn)品公開(kāi)透明的重要性，可是我不太理解該選項(xiàng)的意思?！皬囊粋€(gè)獨(dú)立的前臺(tái)中獲得報(bào)價(jià)”為何就保證了產(chǎn)品公開(kāi)透明呢？
為什么使用金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖會(huì)減少收益的波動(dòng)性?不是就只有算法不一樣嗎，只是少算了中間的收益變化而已，但事實(shí)上波動(dòng)依然存在??？還有對(duì)沖會(huì)計(jì)這個(gè)是啥？
老師這題中 從題干中怎么判斷哪個(gè)是因變量啊 是stock return嘛 還有怎么樣判斷c答案啊 根據(jù)表格算出t statistic 是6.34 怎判斷他是不是有百分之99的可能性呢
老師好，第46題我可以這樣總結(jié)嗎： VaR置信水平越小，VaR越小，exception越大，拒絕域越小，1類(lèi)錯(cuò)誤越小，2類(lèi)錯(cuò)誤越大 ；回測(cè)置信水平越小，顯著性水平越高，拒絕域越大，1類(lèi)錯(cuò)誤越大，2類(lèi)錯(cuò)誤越小
程寶問(wèn)答
