金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里判斷檢出力度應(yīng)該是基于假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平吧？（標(biāo)黃色部分），不用應(yīng)該是var模型的顯著性水平（后面的99與95），因此在這種情況下，檢出力度應(yīng)該是一樣的吧
選項(xiàng)B，VaR不滿足次可加性，那么兩個(gè)資產(chǎn)的組合的風(fēng)險(xiǎn)是有可能大于兩者相加之和，這個(gè)在其他視屏中又提到。如果是大于兩者之和，那么B選項(xiàng)也不對(duì)了。這個(gè)怎么理解。
老師，所以是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非參數(shù)VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風(fēng)險(xiǎn)選擇較大的VaR 因著保守性的緣故。可是,,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個(gè)科目呢？都是非參數(shù)的。
請(qǐng)問(wèn)老師，292題的第一個(gè)問(wèn)題，所有的風(fēng)險(xiǎn)里面不是應(yīng)該總共有四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這里面為什么沒(méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？操作風(fēng)險(xiǎn)是這四大風(fēng)險(xiǎn)里面最難確定的嗎？
可以解釋一下五個(gè)假設(shè)嗎 還有就是多重共線性的修正方法視頻里說(shuō)是去掉一個(gè)然后重新估計(jì)參數(shù)，那么這個(gè)被去掉的變量是不是就成了omitted variable呢，因?yàn)樗cx與相關(guān)性并且對(duì)y也有顯著影響
請(qǐng)問(wèn)老師，bassel中的總的準(zhǔn)備金是各種risk 的準(zhǔn)備金之和嗎？比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，等等。如果是，有一點(diǎn)疑問(wèn)就是，每種風(fēng)險(xiǎn)的VAR的時(shí)期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
老師辛苦~ 問(wèn)：有一個(gè)說(shuō)法，就是季節(jié)性啞變量，如果方程中，春夏秋冬4個(gè)啞變量都引入，但是春夏秋冬前面的系數(shù)都相同，那么就可以不要啞變量、直接加入一個(gè)常數(shù)截距項(xiàng)，我不理解，麻煩老師解釋？
為什么camp定價(jià)模型只需要一小部分資金，而apt模型為什么會(huì)需要大量資金。在camp模型中為什么要考慮任意兩個(gè)股票的相關(guān)性和自己的方差還有還有apt模型中的那些相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)
H0=0，reject H0 得出的結(jié)論就是在95%的置信區(qū)間下 b1 statistically different from 0 也就是b1 95% 的可能性very likely 不等于0呀
這種題有什么意義，就算是算出來(lái)了這兩種保費(fèi)金額，但是保費(fèi)是一開(kāi)始就定下來(lái)了金額的，而且以后一直按這個(gè)金額繳納，誰(shuí)也不知道客戶哪年會(huì)死掉，算那么多種可能性干嘛？
老師您好，c選項(xiàng)我不太清楚，通過(guò)查找t分布的表發(fā)現(xiàn)隨α降低，值是增加的，如果由圖分析的話就是陰影部分的面積增大，既然陰影部分面積增大那落在陰影部分的可能性也隨之增大，原假設(shè)不是更容易被拒絕了嗎
為什么說(shuō)一組數(shù)據(jù)建?？梢韵冉ㄚ厔?shì)，再建周期性，然 后剔除這兩個(gè)因素再建cycle ，這是怎么樣一個(gè)過(guò)程呢， 怎么把一組數(shù)據(jù)分三次建模呢，最后還組合在一起嗎
老師，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，如果不考慮原假設(shè)和備擇假設(shè)的情況下，僅憑檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和關(guān)鍵值的大小比較，就可以得出是否拒絕原假設(shè)的結(jié)論，在這種情況下，原假設(shè)是否有唯一性？
第四個(gè)選項(xiàng)，當(dāng)考慮一個(gè)組合的時(shí)候，不是應(yīng)該考慮極端情況嗎？例如一個(gè)組合的壓力測(cè)試，也用的都是極端情況，那選擇一個(gè)高的相關(guān)性為什么不對(duì)呢？
Practice Exam 1 78題 C選項(xiàng)，頭寸規(guī)模隨三個(gè)因素（什么三個(gè)因素？哪三個(gè)？）之一增加，流動(dòng)性成本會(huì)增加5倍。。。 這題是什么情況？ B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)期依賴于組合的特點(diǎn)和多空位置，有什么錯(cuò)了？
程寶問(wèn)答
