R2表示模型的擬合程度，premium是利率溢價(jià)，二者有什么聯(lián)系
老師，這題不僅做錯(cuò)了，而且解析也沒看懂，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下吧
economic risk 是宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)嗎
為什么用6.6%，不用4.0%-1.5%
怎么看是求標(biāo)的資產(chǎn)還是期權(quán)的VAR？
感覺還是沒太懂intr啊day是啥意思 日間流動(dòng)性 能麻煩老師舉一個(gè)大白話的例子嗎
第二個(gè)能理解成抵押貸款嗎
我有個(gè)問題首先liquidity GAP=source-use 所以source能不能理解成負(fù)資產(chǎn)的絕對(duì)值?正負(fù)債的絕對(duì)值 use則為正資產(chǎn)的絕對(duì)值?負(fù)負(fù)債的絕對(duì)值感覺這樣理解起來更符合邏輯然后每個(gè)月算出的liquidity GAP也一樣就是四月的那個(gè)我算的source是25use是35結(jié)果還是負(fù)10就是頭寸不一樣 為什么啊
老師可以具體解釋一下SRC的概念嘛（這個(gè)概念在講義上除了這里還有其他哪里有嗎？感覺之前好像沒看到過）
老師，asset allocation和security selection這兩個(gè)公式是在講義哪塊出現(xiàn)的呀？翻不到，謝謝老師啦
老師，41題IR的分子是alpha，按其公式計(jì)算等于-0.27%，為什么算了呢？謝謝老師！
40題的a怎么判斷是否greater呢
這道題IR和SR分別算對(duì)了嗎？
老師，這道題計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量，為什么不按公式，沒有×根號(hào)N呢？
題目說是連續(xù)復(fù)利，那這里的利息計(jì)算不是應(yīng)該用800,000*(exp(3.5%)-1)這個(gè)公式來算嗎？為什么可以簡(jiǎn)單用800,000*3.5%？
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