老師，看解析這個題是選A吧，但給的答案是B，到底哪個選項是對的？
老師好，為什么重組條款會使得CDS BOND BASIS大于零？
為什么建模概率是20%40% ..100%而不是每個情境的概率都是20%呢？老師列舉的概率是什么的概率呀？
計算正的敞口時，令負的敞口等于零是什么意思？存在正的敞口的時候就沒有負的敞口了嗎？他們和EFE有什么關(guān)系？
這道題選什么？
不應(yīng)該是第四年年末再交換本金嗎，為什么第三年年末就交換了?
老師好，CVA=-average EPE *spread，當(dāng)spread變大，CVA應(yīng)該是變小吧？
做了官方兩套PE，發(fā)現(xiàn)里面一道時事熱點的題都沒有，為啥會這樣啊，考試還用學(xué)嗎？
有兩個正確答案？ A還是B??？
所以答案應(yīng)該是選哪個呢？解析是A對，答案說是B對。
請仔細再講一下題目和答案。
完全沒看懂，需要仔細，從頭解答一下題目
老師，18題題為什么按17題的調(diào)倉后方法，分別算各自的VaR，再求調(diào)后的組合VaR，最后求組合VaR的change呢？不知道錯哪里了，謝謝老師詳細講一下
為什么講義上明明寫bankruptcy是credit risk 但到了這里第二小題bankruptcy就變成了market
JB Test有的公式前面的T-1是什么
程寶問答
金程問答