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流動(dòng)性
老師您好，我想問一下這個D選項，為什么隨著到期，MD是下降的呀？還有就是之前做題的時候看到過一些產(chǎn)品，他到期的時候價格就會趨向于零還是它的他的收益率會趨向于0，我記不清了，所以想跟老師確認一下到底哪些產(chǎn)品，它的到期價格會是什么樣的，有哪些產(chǎn)品，他在期初的時候價格是等于零的。謝謝
over the entire life of the mortgage security. D ignore the distribution of the interest rate paths
老師，74題B為什么不正確呀？我賣的看漲期權，我就收個期權費，但是我賣出的看漲期權，標的資產(chǎn)升值的話，我損失就是無限的呀，沒有毛病呀，為什么不對呢。還有D的意思是我即使賣的是看漲期權，但是歐元貶值，我收的時候一樣是虧損的，如果做對沖時候，應該買入看跌期權，是這個意思吧。謝謝老師指導。
老師好，請問2x5FRA，合1-2是合同期，鎖定期是2-5，實際借款期也就是2-5這三個月。從bond的角度來看，借五個月to finance兩個月的投資，實際上就是借款三個月，這樣理解可以嗎？簽署FRA是為了鎖定一個利率借款，而不是investment，所以D不對。是這樣嗎？
老師好，請問能不能把久期里面的這幾個負號給解釋解釋，有的時候帶負號，有的時候不帶，有點懵。比如MD和D之間的關系是沒有負號的，但是MD的計算公式求導是帶負號的對吧？有效久期這個負號是怎么去掉的，不理解。就是求斜率，用-（P小-P大）/（y大-y?。㏄推出：P大-P小/2△yP0,對嗎？
to:A 0.043 B 0.084 C 0.916 D 0.957 平均正確率：50.0% 正確答案：C你的答案： 解析 這道題用計算器計算時，r為0.95676，計算器顯示的結果中只有樣本標準差，總體標準差，想要計算答案中的方差只能像答案一樣一個個代入公式計算嗎？
老師，我想請問一下這題。他問哪一個對投資者分析過程中最不重要。C和D我是能看出來的，關鍵就是A和B。B選項里concentration我記得在第一門數(shù)據(jù)加總里的completeness里有提過要避免集中度風險。A選項說負債的集中水平，我覺得挺重要的呀，怎么能不重要呢？
老師，我想請問一下這題。他問哪一個對投資者分析過程中最不重要。C和D我是能看出來的，關鍵就是A和B。B選項里concentration我記得在第一門數(shù)據(jù)加總里的completeness里有提過要避免集中度風險。A選項說負債的集中水平，我覺得挺重要的呀，怎么能不重要呢？
170題，r下降，borrower會提前償付，久期變小，價格上升，C怎么錯了？D 呢？171題，at fair value是什么意思？答案的第一句話說CBO和underlying must have
relative to the spot price represents a positive yield for the commodity supplier. D
of paths the analyst is willing accept. C use the Treasury yield curve for rates. D use an assumed level
我知道D不對，但是有點搞不清楚 provide a vision ，提供一個全面的視角不就等同于direct，提供一個方向嗎？那這不應該是BoD的責任嗎？還有C選項的overall
老師，習題冊294題的第六個VI選項跟第四個IV選項不是應該一個意思嗎：豐收期之前由于存量儲蓄成本的原因呈現(xiàn)cantango。但為什么答案選擇D，IV項和VII選項的意思正好相反啊。我覺得如果把選項
bond，C答案沒有問題?？墒侨绻紤]的是dollar duration, 在maturity and bond yield 相同的情況下，應該是coupon bond大于zero bond. （同樣的問題可以參考直播中的這道題，見圖片），所以答案應為D. 不知道我這樣的考慮對不對。請老師答疑。
?？级旱?2題，答案選的是D項，增加Y或者減少X會減少組合的VaR，但是我覺得增加Y也是會增加整體的Var值，只是比起X來，增加的要少，因為marginal VaR（Y）要小。所以我覺得應該是選
程寶問答
金程問答
