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流動(dòng)(dòng)性
第35題，是我讀題讀錯了么，紅色框中部分，周老師說是在直接問RASF是多少？但我感覺題目是在問為了保持流動性公司至少應該持有多少stable funding ,之所以選擇A是因為計算出RASF是
精 老師 請問relative value里的第三個long/short equity策略不是使得beta盡可能等于0嗎？（不用一定 但盡量=0）因為一買一賣在同行業(yè)里就把系統(tǒng)性風險抵消了不是嗎？但為何
老師，第14題，我理解考察的是知識點是兩個資產(chǎn)組合中相關性的知識點。rho等于1，組合是一條線型直線，rho等于0，風險為0，收益是一個數(shù)值，但不能說這個數(shù)值是最大的收益吧？rho越接近負1，風險越小?；氐竭@個14題，請老師詳細講下A，B，C項，謝謝??
老師，A選項的問題沒有解釋清楚。。。。 線性相關性可以被Durbin-Watson Statistics檢測，這個是對的。 A選項真正的問題是can be confirmed only
老師你好 46題的statement2可否解釋一下 異質(zhì)性影響t統(tǒng)計量的分母：標準誤，而最小二乘法求的應該是b1呀 為什么可以表述成heteroskedasticity causes
這個題是百題定量分析的25題，題目給的t分布表是單邊的，但是解答中說t分布是雙邊的，所以應該選用 t29,2.5%的分位值，但是單邊的話95%的顯著性區(qū)間不是應該選 t29,5%的分位值嗎？老師在解答的時候也沒有說太清楚，麻煩解釋下
關于置信水平上升，則顯著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒絕，則type II上升。這一點我能理解。但為啥圖二老師的結(jié)論“只能給出一個不拒絕原假設的結(jié)論（這里是不拒絕？和前面更容易拒絕，有點不理解，結(jié)論都是type II上升），因此犯二類錯誤的概率提升”？
市場價格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個債券違約了，要賣掉，我是不是不能按照這個公式去算？因為此時根本不知道市場價值，不能確定P。如果用另一種辦法，要是我按照現(xiàn)金流去算現(xiàn)值，我已經(jīng)違約了，我根本
這題的解法沒看懂。實際上求ab的協(xié)方差，不就是a乘b的均值減去a的均值，乘b的均值么，a乘b一共就三種可能性，-10%乘50%，概率40%；10%乘20%，概率30%；30%乘-30%，概率30%，加一下，然后a的均值16%，b的均值9%，一算不就出來了么？但是解析里的解法我沒看懂呢
老師，請問早起預警指標（EWI）是否只在流動性風險里面有？復習筆記時發(fā)現(xiàn)這個EWI包含三個indicator分別是：green, amber, red indicator. 還想請教下這三個指標與
老師，第13題的線性差值法，我不太明白，我看集體後面的答案解析step2的(6%-5%)/2的意思是取第一第三年的平均數(shù)，再加回第一年的利率取第二年的，是這樣的意思嗎？如果我用習題後面的答案跟老師所說的，在考試的時候會有誤差嗎？
老師，視頻中說在流動性風險倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價值的計算。想請教一下是Duration gap management里面關于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價值嗎？這不是最大化公司價值吧？）請問是哪里 完全不記得學過最大化公司價值的計算了 哭
考試不會出這種題吧。第一，題目沒說loanA和loanB是獨立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個公式。第二，就是計算共同違約概率，最差情景代表的這兩個Loan的違約相關性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關系數(shù)計算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對嗎
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師825這道題只能選a.其他選項更不合適，但我覺得a不太嚴謹，VaR在正態(tài)分布均值為0時還是滿足次可加性的.如果考試有a其他選項可能變了比如有一個選項說以上都不對，那么還要不要選a，我覺得是不是改成VaR may not besubadditive比較準確？請老師解答一下，謝謝！
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