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老師您好，請問36題為什么是contango？德國金屬公司是在期貨虧錢，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?

老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎

0時刻的組合價格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎

為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？

這里查表test size3點多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢

老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計量不通過原假設(shè)？

老師在講課的時候說如果同時有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點有兩個問題想問下：1.lease

關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時刻 持有S0，加F0 （short) T時刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0

老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當(dāng)然??)

老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-

為什么long futures 第一個F01是負(fù)數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎

老師，這題是因為次貸危機時候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？

老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思

滾動越不頻繁s和f之間的價差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？

如圖，考過的這個CS的公式里，D是指債務(wù)價值，F指債務(wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。