如果CD不說是代理人風(fēng)險，單看后半句符合事實(shí)嗎
請?jiān)敿?xì)解答一下這道題
請問我們課件中的VaR+SVAR+SRC+IRC的那個計(jì)算公式，是IMA還是SA呀？
老師說，這里在計(jì)算法定準(zhǔn)備金的時候，要參照之前的三類存款，做三次分段函數(shù)，具體是怎么操作呀？可以給個例子嗎？
老師好，B選項(xiàng)中涉及經(jīng)濟(jì)資本，課件中說巴塞爾是做直接加總，不考慮相關(guān)性。我的問題是銀行考慮相關(guān)性之后算出一個相對較低的經(jīng)濟(jì)資本，這可行嗎，會被巴塞爾所允許？
請問IRC和SRC的異同。
請問fundamental review of the trading book的相關(guān)內(nèi)容是在哪里講到的？與巴塞爾協(xié)議有什么關(guān)系？
老師，請問借r投r*是一個假設(shè)嗎？也就是說我也可以借r*投r？還是說借r投r*是有基于一個背景，如果是，請問是基于什么背景呢？
請問BEICF是一個什么概念？老師在講解的時候提到了。
老師可以問一下為什么交易成本是一個時間段概念呀，它不是要攤銷到整個時間段嗎？
An asset is said to have a liquidity premium if its price is lower and expected return higher because it isn't perfectly liquid.老師這句話這么理解？為什么價格越低且收益越高就是不完美流動？
老師，這兩個下面的回答對于active risk的解釋好像不一樣，但是active risk應(yīng)該不是拉姆達(dá)吧
老師可以問一下這里MCVAn的公式是怎么來的嗎？
credit default swap (CDS) spread and the bond yield spread如果是一樣的話，那我買bond賺的錢豈不是都用來cover CDS了
可以按照邏輯講一下為什么分開管理credit quality 和 exposure會導(dǎo)致WWR嗎？解析里說因?yàn)閏redit quality高的所需要的collateral小，于是在危機(jī)之中會虧損。我沒有看出來這是WWR，我理解的WWR定義就是我的風(fēng)險敞口越大，對手方越容易違約，但是在危機(jī)中我的風(fēng)險敞口在一開始就定好了，并沒有一個動態(tài)的移動，所以想老師解釋一下
程寶問答
金程問答