金程問(wèn)答
spread為什么只適合于遠(yuǎn)期利率
我理解的算法是第一年違約概率就看From B to D，概率是3%，第二年違約的概率是第一年不違約基礎(chǔ)上的條件概率，是97%*3%，然后兩個(gè)概率相加就是答案，我的理解哪里錯(cuò)了嗎
為什么這里是高k還能一跌就賺錢？不是低的執(zhí)行價(jià)格更快賺錢嗎？
題目最后問(wèn)的是每份合約呀，感覺不用乘以100，但是又沒有3500的選項(xiàng)
什么時(shí)候可以用計(jì)算器什么時(shí)候不可以呀？之前做到一題也有xy兩組數(shù)據(jù)但不能用計(jì)算器
關(guān)于如何判定衍生品【swap】是long還是short的提問(wèn)
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
關(guān)于forward contract value的提問(wèn)
你好，BBB- 是投資級(jí)還是投機(jī)級(jí)？
老師我完全忘了這個(gè)PMT是什么東西了，可以講一下嗎
這個(gè)是在哪里講過(guò)呢，我沒找到
原來(lái)考慮netting的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]是不是同產(chǎn)品
我有個(gè)疑問(wèn)，close-out netting的時(shí)候假如對(duì)方違約了，然后net exposure是負(fù)的(我欠對(duì)方錢)，那這時(shí)候我還需要結(jié)算給他嗎？還有novation是什么條件會(huì)觸發(fā)呢
firm 2 的 bilateral net exposure確實(shí)是27啊，57-30 = 27啊，B哪錯(cuò)了
沒理解BD，它問(wèn)的哪個(gè)最有可能給到大的錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)，那肯定是我已經(jīng)賺錢的put啊，就像你問(wèn)我兩個(gè)人哪個(gè)更容易賺到1千萬(wàn)，所有條件一樣的情況下我肯定選目前資產(chǎn)多的那一方啊，怎么可能還沒產(chǎn)生risk的一方
程寶問(wèn)答
