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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
short future不是約定在T時(shí)刻以特定的價(jià)格賣出嗎，為什么這里是在F0賣出，F(xiàn)T買入
如果必須把面積大的放在分子的位置 那么f分布的圖像就只有右邊的一半了？所以是單尾？
老師，您好！這里已經(jīng)是用半年的利率Z0.5和F0.5-1了，為什么還要除以2呢？
hedge ratio的計(jì)算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧？這個(gè)題怎么反過來了
老師您好，請(qǐng)問36題為什么是contango？德國(guó)金屬公司是在期貨虧錢，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個(gè)公式嗎
0時(shí)刻的組合價(jià)格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價(jià)格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
這里查表test size3點(diǎn)多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計(jì)量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量不通過原假設(shè)？
老師在講課的時(shí)候說如果同時(shí)有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對(duì)這一點(diǎn)有兩個(gè)問題想問下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時(shí)刻 持有S0，加F0 （short) T時(shí)刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時(shí)候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當(dāng)然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個(gè)疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個(gè)F01是負(fù)數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
程寶問答
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