請問老師，33題的各種利率變化背后的原因和邏輯是什么呢？我能看出這個題目考查的凸性調(diào)整，但是不理解兩次利率轉(zhuǎn)換求出0.75% 再求出2.99%具體是為什么呢？
請問為什么說顯著情況才能用系數(shù)那一列
請問為什么說風險預算就是算var，建立最低組合風險是各個mvar相等，不是算mvar嗎
看不懂啊，麻煩老師詳細講下幾個選項。
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
沒理解這道題目問的什么?解析也沒看明白 麻煩老師再講細點
測試
MRA是什么呀
wi的計算中，有manager i的IR／TE比較好理解，但是為什么要再分別交叉著乘投資組合的TE和IR呢？為什么這個wi不是分子是基金經(jīng)理的IR×投資組合的IR，分母是基金經(jīng)理的TE×投資組合的TE呢？ 原式wi的分子是基金經(jīng)理的IR×投資組合的TE有什么含義呢？
為什么在這里老師說，調(diào)整對XY的投資比重，不會改變二者的超額回報呢？
這題屬于考綱哪一條呢？
老師在這里說的考法3中，若題中給了新的權(quán)重，比如w1=85.21%.w2=14.79%.讓判斷新權(quán)重下投資組合的風險是否達到了最小。解法是判斷新的MVaR1和新的MVaR2是否相等，或者新的貝塔1和新的貝塔2是否相等且等于1，老師能基于這個題，求一下新的MVaR1，MVaR2和貝塔1.2嗎？我沒推出來，因為1和p的相關系數(shù)沒算出來
建筑行業(yè)不受物理風險影響嗎？地震臺風洪水不是也會對建筑業(yè)產(chǎn)生影響嗎
這里可用資產(chǎn)是500000,是說銀行把債券抵押出去值500,000,所以有一個可用資產(chǎn)是500,000;還是本來值1，000，000，現(xiàn)在抵押值500,000所以銀行可用資產(chǎn)還剩下1,000,000-500,000=500,000呀？就是銀行如果抵押的債券值600,000,那么銀行的可用資產(chǎn)是600,000還是400，000呢？
這里從哪里判斷出repo是司庫部門發(fā)起的呀？題干中只說了是bank repos the bond...,沒有說用途，如果是業(yè)務部門正?；顒影l(fā)起一筆repo，那么發(fā)起人怎么表述呢？
程寶問答
金程問答