老師，volatility不是方差嗎？這道題為什么當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差做的？
老師好，請幫忙分析一下521題，謝謝！
liquidity premium 和bid ask spread 有什么區(qū)別？謝謝！
Shareholder 和 stakeholder各指什么。聽課聽得一肚子火，總是把簡單道理復(fù)雜化，該解釋的一筆帶過
long/short equity與equity market netural 之間的異同，能否舉個例子
為什么St-k為call option的價格呀 不是要折現(xiàn)到0時刻嗎
就我的題干不一樣嗎？ 我這里顯示的，求的是 the constant maturity mortality
請問老師，IR和ＴEV有什么聯(lián)系和區(qū)別呢？能否有勞老師詳細解答一下？謝謝了
老師您好，請問503題為什么選D？
老師您好，請幫忙分析一下502題。謝謝！
視頻播放不了 答案看不懂
答案解釋太粗糙 沒看懂
老師您好，請問488題計算effective duration時怎樣確定P_big P_small P_0 Δy？
老師您好，請問477題為什么選B？zero-coupon的Mac.D應(yīng)該是最大的，那么反推回去就得到其DV01最大？
為啥這個題目就用e的幾次方 而有些題目則用比例
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