金程問(wèn)答
老師 第547題為什么不是delta 548完全不會(huì)，額
為什么: 處于實(shí)值的不付紅利的股票歐式看跌期權(quán)theta > 0? 謝謝老師!
yield curve就是spot rate curve 嗎 然后為什么選A 視頻講解沒(méi)看懂
The 2-year spot rate is 6.2%. Is there an arbitrage opportunity using these three bonds? If so, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問(wèn)一下DV01、D*的正負(fù)號(hào)問(wèn)題。 根據(jù)定義式，MacDur以及D*應(yīng)該就是正的，只是由于債券價(jià)格與收益率反向關(guān)系所以加負(fù)號(hào)：ΔP=-D*×P×Δy 而DV01=D*×P×0.01%，視頻中老師在計(jì)算DV01時(shí)加了絕對(duì)值，所以也應(yīng)該是正的。 所以這道題應(yīng)該選A。
The 2-year spot rate is 6.2%. Is there an arbitrage opportunity using these three bonds? If so, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師你好！我想問(wèn)一下，這道題里，第二個(gè)債券明顯被高估了，為什么還會(huì)去買(mǎi)入它做套利？為什么不是只賣(mài)空第二只債券？
請(qǐng)問(wèn)，這里次方是用 2 *17/360 ？但為什么結(jié)果會(huì)和答案不同？
老師您好，516題為什么用劃線那種方法算出來(lái)的p和用公式算出來(lái)的p不一樣？
老師您好，請(qǐng)幫忙分析一下515題，謝謝！
請(qǐng)問(wèn)95題下面的除以的波動(dòng)率為什么要乘以資產(chǎn) 公式里就是 volatility of asset
請(qǐng)問(wèn)這一題為什么對(duì)沖工具要用4.9的久期而不是5呢，是這一類(lèi)題目都是用到期時(shí)候的久期嗎？
老師說(shuō)用這三個(gè)已知條件可以求出De和Ce？怎么求的，能解釋一下嗎。不知道p大p小（視頻36分30秒）
A選項(xiàng) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也能夠被對(duì)沖掉嗎？
請(qǐng)老師解釋137題
這張PPT上的-P2和+P1是不是應(yīng)該是-C2和+C1?。窟@是call吧？
the random uniform是指什么
程寶問(wèn)答
