金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)393題a short position in a future contract的表達(dá)式是什么，怎樣判斷是payoff還是profit？
為嘛分子里面還要減去五千多
老師您好, 我不怎么理解風(fēng)險(xiǎn)中性一級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)中性概率? 請(qǐng)您在解釋一下好嗎, 網(wǎng)課聽(tīng)不大懂 謝謝老師!
老師能教我怎么用計(jì)算器輸這幾個(gè)數(shù)嗎？怎么用CF和IRR鍵？
老師,組合的波動(dòng)率15.62%是怎么來(lái)的?前一頁(yè)不是5.07%嗎？
老師為啥不選擇d呢
為啥沒(méi)有theta老師
這個(gè)第四句話(huà)什么意思啊 theta如果不對(duì)那theta應(yīng)該是什么啊
請(qǐng)問(wèn)這道題不應(yīng)該使用t檢驗(yàn)嗎？我感覺(jué)題目里提供的數(shù)據(jù)似乎是樣本的并非總體的
老師請(qǐng)問(wèn)C說(shuō)的是什么意思呢？基礎(chǔ)課上好像沒(méi)學(xué)過(guò)。。。
請(qǐng)問(wèn)一下老師，option的VaR值計(jì)算（local valuation）不也是認(rèn)為是線(xiàn)性的嘛，這樣才會(huì)有計(jì)算公式VaR(df)=|delta|*VaR(ds)呀
請(qǐng)問(wèn)課件這道題如何作答？感謝老師！
這個(gè)和如下推倒有什么區(qū)別嗎？ VaR(t-days) = VaR(1-day)*sqrt(t(1+rho)) With mean reversion -> negative correlation -> VaR decrease 為什么在GARCH模型下面需要考慮 above 還是 below呢？ 只有均值回歸不就是會(huì)有rho<0嗎？
89題，是不是問(wèn)題錯(cuò)了，應(yīng)該是debt value 吧，怎么是bond value
but, the nonlinearity of an options portfolio would preclude this.是什么意思？這道題和簡(jiǎn)單的square root計(jì)算有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
