金程問(wèn)答
左右兩邊的組合 期末價(jià)值如何一樣 等式為何成立
為什么T與A P關(guān)系為負(fù)
為什么在dollar roll中是按照100的面值報(bào)價(jià)？
問(wèn)題1：為什么股票價(jià)值下降和上漲時(shí)，股票價(jià)格與期權(quán)價(jià)差要相等，這是什么原理。即使相等，怎么沒(méi)有考慮股票上漲或下跌時(shí)的概率。 問(wèn)題2：為什么T時(shí)刻的價(jià)差要和0時(shí)刻價(jià)差相等。
不是太能理解這道題目，這道題對(duì)沖的到底是什么呢？是需要對(duì)沖vega和theta嗎？為什么答案中還考慮到了delta-netural？沒(méi)看懂答案的分析～
請(qǐng)老師解答一下這兩題，謝謝
老師好，最下面的例題構(gòu)造了gamma neutral，二階導(dǎo)數(shù)等于0，gamma nuetral等于0以后為什么delta會(huì)增加？第二個(gè)問(wèn)題，為什么每個(gè)計(jì)算第二步都是構(gòu)造delta nuetral？
為什么不選A 這道題如何思考呢
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題如何解釋
老師您好，麻煩解釋一下313題，謝謝！
歐式 in the money 看跌期權(quán) 的 theta 是大于0 的嗎？為什么？
老師，這個(gè)凸性調(diào)整里面的sigma是future rate一年的sigma還是forward rate的sigma
老師 這道題 在最后一步進(jìn)行利率變換的時(shí)候 時(shí)間為什么是一年 T怎么確定為1的
treasury bond future的cheapest to delivery bond會(huì)對(duì)future的空頭方和多頭方造成實(shí)際的影響嗎？感覺(jué)期貨按平倉(cāng)的方式，不用實(shí)際交割個(gè)券，收益是不是只跟期貨每日?qǐng)?bào)價(jià)有關(guān)
老師您好，336題和337題，題目都問(wèn)的是value，為什么兩題算法不一樣呢？336題算的應(yīng)該是期貨價(jià)格？
程寶問(wèn)答
