答案錯了吧，答案步驟里面沒有加這一期的coupon，但是最后算出來是對的
老師我想問一下，如果這道題再加上一個選項E:Gamma-negative,delta-negative 那么這道題是不是就可以選E了？因為C其實是short put，E其實是short call，后者的風險是最大的吧～
An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 為什么從這句話就可以得出是short vega & short theta呢？
484 485我都選錯了 請老師給講解一下
能不能介紹一下冪律法則和在FRM題目中的實際運用
能不能介紹一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和極值理論，還有各分布的形狀 比如lognormal
能不能介紹一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和極值理論，還有各分布的形狀 比如lognormal
能不能介紹一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和極值理論，還有各分布的形狀 比如lognormal
Mean reversion coefficient不應(yīng)該是-0.75，為什么是0.75。第38題
老師您好！這道題為什么不選A？頻繁調(diào)倉難道成本很低？為什么不選C和D？
這題如何解？
A bank has sold USD 300,000 of call options on 100,000 equities. 請問老師這句話是什么意思呀，如何計算出到底賣出了多少call options數(shù)量呢？
老師您好，紅筆圈的是什么意思？
什么是barbell組合 什么是bullet組合 什么情況下誰更優(yōu) 為什么
老師上課講到大部分theta都是負的，除了European in the money put,不是很明白為什么這個特殊情況？能否結(jié)合圖形說下?謝謝
程寶問答
金程問答