金程問(wèn)答
一樣的題 上一個(gè)回答就說(shuō)A B D 都不對(duì)。。。
沒(méi)懂C
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因?yàn)楸砀窭锏腪最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
想要獲取中文版講義，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)網(wǎng)校是要從哪進(jìn)去
對(duì)于這道題一開(kāi)始得出的DVO1比例有問(wèn)題吧，他這個(gè)DVO1的比例考慮到兩邊的YTM相同的時(shí)候得到的，為什么在后面考慮了不同的YTM的時(shí)候話(huà)還可以直接用呢？
請(qǐng)逐個(gè)選項(xiàng)解答一下，謝謝
老師，gamma是不是這兩張圖的曲線的斜率
老師，這一塊的這些計(jì)算delta的公式都是多頭方的對(duì)嗎？要算空頭方的直接在這些公式面前×（-1）
這里本金各500萬(wàn)那不應(yīng)該是總共1000萬(wàn)嗎，為什么說(shuō)虧400萬(wàn)是近10%？
煩請(qǐng)解答下，為什么久期可以衡量債券的風(fēng)險(xiǎn)以及具體是如何影響債券價(jià)格的
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是在操作風(fēng)險(xiǎn)以外的，因?yàn)橹卮蟛僮黠L(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響，又將其歸類(lèi)到操作事件數(shù)據(jù)庫(kù)中，怎么理解
這幾道課后題感覺(jué)和講義里這章關(guān)系不大啊
老師這里可以用u和d的公式（連續(xù)復(fù)利）算出u和d，再代入P（連續(xù)復(fù)利）的公式算出P嗎？P是價(jià)格上漲的概率，剛好對(duì)應(yīng)這里的利率下降
老師，EUR/USD這種表達(dá)形式是不是就是XXX/YYY，后面的YYY代表本幣，前面的XXX代表外幣
老師，所以這道題考的是PPT里“標(biāo)的為外國(guó)貨幣的期權(quán)”嗎？您看我這個(gè)公式記在這里的是對(duì)的嗎？rd是本幣利率，rf是外幣利率
程寶問(wèn)答
