36題感覺算不出這個答案
第一句里面為什么可以知道零息債比付息債的利率低??？按照duration的話不是前者大于后者所以convexity大嗎？
540為什么不是b？不是兩個delta差的最多嗎
這道題的key rate01用p0減去p30不應(yīng)該是負的嗎？
請問這道題我用callable bond那一列的數(shù)據(jù)算出來是0.285為什么錯呢？用的是effective duration的那個公式，是不是effective duration就等于DV01呢？
請問這道題怎么做
這個為什么不可以選c
協(xié)會模擬31題，為什么折到第一年的時候利率不用加risk premium的50個點？
老師您好，640.題，A為什么不對？政府債不是評級比公司債高嗎？
老師您好，613題麻煩講解下，我對conditional VaR不是很理解
這道題從凸性的角度是不是也可以理解，期貨利率是大于遠期利率的？凸性調(diào)整是只適用于FRA和歐洲美元期貨，還是適用于所有的期貨和遠期（標的資產(chǎn)和期限相同）？然后根據(jù)r與v的關(guān)系，當r與v同向時，人們更愿意選擇歐洲美元，r與v反向時，人們更愿意選擇遠期利率協(xié)議？
老師您好，573題，不能計算10天的VaR是由于答案給出的原因，為什么本題是答案所描述的情況？nonlinearity是指的哪些情況？
老師，習題集第63題，請問ABS CDO的senior tranche的risk和ABS mezzanine tranche的risk相比是相同的嗎？
為什么買usd期貨是賣chf期貨，有點弄不清
請問a選項為什么錯，聽了梁老師的講解感覺應(yīng)該是對的
程寶問答
金程問答