金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)515題，題目問(wèn)的是盈利最高的選項(xiàng)是哪一個(gè)。D項(xiàng)由于在現(xiàn)有價(jià)格周?chē)▌?dòng)所以變動(dòng)小，對(duì)沖成本低，所以就盈利性高，這樣理解是嗎？ 還有答案解析中的最后一句話不太理解，能幫忙解讀一下嘛，謝謝了！
這道題答案沒(méi)看懂，可以解釋一下嗎，謝謝
residual risk是什么意思？請(qǐng)老師講一下這道題
這個(gè)duration為什么是用到期時(shí)候的
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做，答案選b但我算出來(lái)不對(duì)
Forward price 上升不是應(yīng)該long forward contract嗎？
第36題，第二句話表述應(yīng)該是對(duì)的，答案解析是錯(cuò)的吧。 Theta-對(duì)于long都是負(fù)的，對(duì)于short都是負(fù)的
后面關(guān)于t bond contract的數(shù)據(jù)在這里是用不到吧 那什么情況下需要分析這些數(shù)據(jù)呢
想確認(rèn)一下是否是EWMA模型里收益率要用ln，但是GARCH不需要
想問(wèn)一下這道題問(wèn)什么不是23*0.04^2/0.05^2，然后如果是one tailed要用到的比較值為什么不是37.12？
老師您好！這道題不知道從何下手，也不太清楚考點(diǎn)。
第47題，鉛筆框起來(lái)的部分不理解，怎么由互換的價(jià)值等式，推出了久期的等式。如果是組合的就是，應(yīng)該乘以市值的加權(quán)平均做權(quán)重啊
協(xié)會(huì)模擬48題，為什么是OTM put的WWR最高？上課說(shuō)的明明是對(duì)手股價(jià)下降，PD上升，同時(shí)put處于ITM的狀態(tài)
老師，請(qǐng)問(wèn)514題的答案中直接用題目中給的上升概率60%，這個(gè)P不是應(yīng)該用風(fēng)險(xiǎn)中性概率公式求出來(lái)嗎？
請(qǐng)老師解釋一下這道題是什么意思
程寶問(wèn)答
