金程問(wèn)答
這道題計(jì)算American put option的lower bound,為什么按 max(0,k-S0)
老師您好，這道題我我不太理解是如何判斷出左偏的。題目中說(shuō)除去了表現(xiàn)不好的stocks,所以是left tail的一些數(shù)據(jù)背出去了，那不應(yīng)該是圖形left tail變的薄些嗎？圖形應(yīng)該是右偏吧？
老師您好，我對(duì)于根據(jù)題目的描述判斷distribution的skewness 和kurtosis這類題目不是很理解。 107題，答案里說(shuō)是leptokurtic,我不太明白是怎么判斷出來(lái)的。題目中只是說(shuō)large number of observations in the right tail。但是leptokurtic不應(yīng)該是兩邊f(xié)at tail嗎？根據(jù)題目中的描述small number of observations in the left tail,左邊是thin tail。
這個(gè)題目，H0是不是應(yīng)該=0，然后reject呢？
老師~有點(diǎn)不太能理解這道題，~求解答??
OID干什么用？算出OID，像計(jì)算應(yīng)計(jì)利息一樣計(jì)算出應(yīng)該求償?shù)奈锤独幔?
老師，38題的答案請(qǐng)幫我解釋下，還有BSM是不是只適用于歐式？那如果求美式，用什么公式，我忘了。 還有39題答案，也請(qǐng)幫我解析下~謝謝
359題請(qǐng)分析一下
老師您好，這道題里7%是連續(xù)復(fù)利利率，8%是年復(fù)利利率吧？貼現(xiàn)的時(shí)候不需要轉(zhuǎn)換嗎？
檢驗(yàn)是否等于a時(shí)，自由度不是n_k嗎？為啥是n_k_1？
請(qǐng)教老師指數(shù)分布的hazard rate是不是就是評(píng)級(jí)計(jì)算pd時(shí)講到的adr?
老師，我聽(tīng)不懂關(guān)于CHOOSE OPTION里分拆兩個(gè)期權(quán)的做法，為什么CALL就說(shuō)是到期時(shí)間T，而PUT就是到期時(shí)間是t？
第一個(gè)問(wèn)題：328題正確答案D，但是D選項(xiàng)中的FRA probably settles at T+0.25 years 不理解。FRA應(yīng)該在T-0.25 years 交割吧？第二個(gè)問(wèn)題：求FRA和Eurodollar 各自的交割時(shí)間。謝謝！
這道題jensen's alpha算出的值是超額收益率？超額收益率=return of portfolio - return of benchmark，那CAPM算出的值就是Return of benchmark?CAPM代表的不是資產(chǎn)的預(yù)期收益率嗎？怎么理解？
老師，30題關(guān)于利率互換這句話請(qǐng)?jiān)俳忉屜?，沒(méi)看懂，謝謝
程寶問(wèn)答
