金程問(wèn)答
P17 中間階段的0和12從哪來(lái)
p195支出部分，第一年末第二年初，為什么保費(fèi)折現(xiàn)不能夠用年利率，而還是要用半年利率然后兩次折現(xiàn)
275題第一個(gè) MBS為什么比Zero更敏感？里面還有Put option 應(yīng)該更不敏感啊
之前老師上課說(shuō)Single Currency Swap只可能有fixed-to-float或者float-to-float，但是我看到float-to-float的basis swap，我想知道從duration的角度如何estimate interest rate和OIS的exposure。 希望有老師能回答我，謝謝！
P174，不是很懂這個(gè)計(jì)算是站在哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的，是7月1日嗎？那那個(gè)8841是一個(gè)月的利息，不用折現(xiàn)嗎？
p78 還是不明白既然歐洲美元期貨的標(biāo)的是利率 而不是債券 那么為什么利率變動(dòng)與V 即期貨價(jià)值或標(biāo)的價(jià)值的關(guān)系是反向的
能解釋一下548嗎
基礎(chǔ)班-估值與風(fēng)險(xiǎn)模型-么崢，記得視頻中的P49（在講義找不到）有個(gè)重要坐標(biāo)，視頻中出現(xiàn)的頁(yè)碼較混亂，請(qǐng)找出視頻中的P49并截圖
P129， 之前好像說(shuō)過(guò)，凡持有期權(quán)，GEMMA大于0, 凡賣出期權(quán)，GEMMA小于0; 那么對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)，比如債券，也可認(rèn)為凡持有債券，凸度大于0，賣出債券，凸度小于0 嗎？
384題為什么這么解？
用數(shù)學(xué)公式怎么解釋這道題啊
119為什么不是0.5×0.8。0.5是bond和stock。0.8是industrial firms
老師，您好，這道題在分析中，為什么計(jì)算浮息債折現(xiàn)的時(shí)間是3個(gè)月？為什么認(rèn)為此刻是兩次付息日中間？互換的時(shí)間不是15個(gè)月嗎？剩下的12個(gè)月都沒(méi)有現(xiàn)金流了嗎？
老師，215題我已經(jīng)明白了，過(guò)個(gè)年把東西都忘完了（?＿?；）
老師，麻煩問(wèn)下習(xí)題冊(cè)215題，根據(jù)線性關(guān)系中的判定因子等于相關(guān)系數(shù)的平方，用計(jì)算器算出相關(guān)系數(shù)b=0.3646，但是為什么算出來(lái)沒(méi)有答案呢？這個(gè)思路算法有什么問(wèn)題嗎？
程寶問(wèn)答
