金程問(wèn)答
老師15題二三選項(xiàng)怎么分析？謝謝
老師，第9題第二個(gè)選項(xiàng)怎么理解，答案沒(méi)看懂。謝謝
futures price is lower than forward price.這不是表示期貨的價(jià)格小于遠(yuǎn)期的價(jià)格嗎？為什么老是寫(xiě)的時(shí)候期貨的價(jià)格大于遠(yuǎn)期的價(jià)格？
這個(gè)成本跟收入不是應(yīng)該是對(duì)long方來(lái)說(shuō)的嗎？收入減成本最大？！這樣子對(duì)于short方來(lái)說(shuō)就是相反，成本減收入最大？！
不是很理解答案中的1.82%怎么來(lái)的
這兩道題相比，都沒(méi)有明確說(shuō)是independently and identically distribution 為什么一道可以用平方根法則一道不可以
請(qǐng)教老師，一直不知道證券化里面的collateralized如何翻譯和理解？如果就是抵押的意思的話，那他跟mortgage區(qū)別是什么呢？放到這句話里面如何理解呢？
老師你好，關(guān)于您的回答，我想請(qǐng)您進(jìn)一步解釋下為什么浮動(dòng)利率在折現(xiàn)時(shí)只計(jì)算了3個(gè)月的折現(xiàn)，而整個(gè)互換是15個(gè)月，浮動(dòng)利率半年付一次息，不是應(yīng)該和固定利率一樣，在15月、9月、3月、和0時(shí)刻之前3個(gè)月付息嗎？所以它的折現(xiàn)計(jì)算不是應(yīng)該和固定利息一樣嗎？可老師講這道題時(shí)浮動(dòng)利率只計(jì)算了3個(gè)月，我不明白為什么。您給出的答案我沒(méi)讀明白，為什么浮動(dòng)利率是回歸面值的？您說(shuō)的分子分母那個(gè)問(wèn)題我不太懂。圖1是您的回答截屏，圖2是這道題。
14-15題如何算IC 和 TC 求詳細(xì)過(guò)程謝謝老師
阿爾法為5%，為什么加減的是1.65？
半年付息，那么用DV01 - DD - MD - MacD 的計(jì)算方法，y不是也應(yīng)該用半年的？如果用半年的，那這里是不是4% 變成 4.01% 而8%變成8.02%？
想問(wèn)一下，如果要輸入1910年2月10日到1910年2月25日怎么輸入？輸入2.1010顯示出來(lái)的是2010年2月10日.
求問(wèn)將浮動(dòng)利率資產(chǎn)變?yōu)楣潭ɡ?，不是?yīng)該收浮動(dòng)利率然后支出固定利率嗎？
老師 麻煩解釋一下這道題的答案 為什么直接得出66%
計(jì)算收入浮動(dòng)利息的部分時(shí)，為什么只有本金100和一筆現(xiàn)金流1，在第3個(gè)月進(jìn)行折現(xiàn)，那么第九個(gè)月和第十五個(gè)月沒(méi)有收到浮動(dòng)利息嗎？
程寶問(wèn)答
