金程問(wèn)答
yield與par rate 有什么事關(guān)系，兩者是相等的嗎
這張表中的數(shù)字不是百分比，是筆數(shù)嗎？
AI計(jì)算時(shí)應(yīng)該是除以180
這道例題有三個(gè)疑問(wèn) 1. 題目里給出4%的rate，并且強(qiáng)調(diào)underlying和interest rate相同,有什么意義嗎？ 2. bond的duration可以理解，但如何理解一個(gè)bond option的duration? 是把option看作一個(gè)bond嗎？ 3. 為什么題目里老師說(shuō)bond的期初價(jià)格P0就是這個(gè)option的價(jià)格 USD 3M？也就是想問(wèn)，bond option的價(jià)格，和bond的價(jià)格有什么關(guān)系嗎？ 謝謝
FV為什么不是等于1050？
我的作業(yè)紙圖上的解題思路是數(shù)字1，老師的解題思路是2，這兩者答案一樣，是巧合嗎？按照1解題思路是對(duì)的嗎？
老師，你知不知道有沒(méi)有電子字典可以查金融和投資詞匯
這里沒(méi)有說(shuō)明是long還是short，就能判斷是in the money，at the money還是out of money么？
這個(gè)是怎么推的呀？特別是含E的那個(gè)等式
老師新年好。有一個(gè)關(guān)于law of one price的問(wèn)題 原版書里說(shuō)“identical sets of cash flow should sell for the same price”,理由是因?yàn)?base bonds are all US treasury bonds"，而并不關(guān)注具體是哪一支債券。 這個(gè)是否理解為“每支美國(guó)國(guó)債各期現(xiàn)金流（coupon對(duì)coupon, par value對(duì)應(yīng)par value）折現(xiàn)的價(jià)格 CFi/YTMi 都應(yīng)該相等”？
bond 的定價(jià)不應(yīng)該是默認(rèn)為一般復(fù)利嗎？為什么這里卻把它默認(rèn)為連續(xù)復(fù)利了呢？
如何判斷出這兩個(gè)債券的期限分別是半年，一年，表格不是只顯示出了到期日嗎？
看不懂題目是啥意思，更看不懂答案是什么意思
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個(gè)式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個(gè)式子為什么與期數(shù)無(wú)關(guān)啊。。。
右邊老師寫的這個(gè)式子，可不可以把分母寫成(1+z1.5/3)^3 我是這樣想的1.5年除2，應(yīng)該是0.75年，而不應(yīng)該是半年;而且我們一般都是對(duì)年化利率進(jìn)行變形，第一年的利率和第二年的利率肯定是有不同的，那么1.5年的利率是怎么求出來(lái)的呢？
程寶問(wèn)答
