求解釋一下這兩個(gè)選項(xiàng)～
在算持有資產(chǎn)池的收益時(shí)，為什么利率要+1%？
這道題問的是valuation，先通過把連續(xù)復(fù)利計(jì)算的spot rate，算出連續(xù)復(fù)利的forward rate。再把它轉(zhuǎn)換成按季度復(fù)利的形式，然后和合同利率（題目給的季度復(fù)利）比較。這里我可不可以先把合同利率轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利的形式 ，之后和遠(yuǎn)期利率比較呢？ 還有請(qǐng)問：對(duì)pricing和valuation的理解這樣對(duì)嗎。一般產(chǎn)品像是債券，他們就是相等的，直接用現(xiàn)金流折現(xiàn)求和計(jì)算。而對(duì)于期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期來講，定價(jià)是對(duì)K 遠(yuǎn)期的價(jià)格進(jìn)行確定，也就是第三本書說的內(nèi)容，類似期貨的持有成本理論，無套利。期權(quán)的最大最小值范圍。而第四本書中討論的是具體到期現(xiàn)金流的問題，折現(xiàn)回來就是個(gè)現(xiàn)在價(jià)值的概念。不知道這樣理解有沒有問題。謝謝！
這幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)也是一種分類嗎，為什么課上沒有講到
老師，2018年core reading出來了嗎？有電子版嗎？郵箱：171368074·qqcom
老師請(qǐng)問這個(gè)swap的估值計(jì)算，2500為什么以7.25%折現(xiàn)，而不是用7.5%折現(xiàn)。這個(gè)2500難道不是在市場(chǎng)利率為7.5%時(shí)產(chǎn)生的收益么？
不好意思，前兩個(gè)重復(fù)的問題問錯(cuò)了，不能撤銷。想問：這里要做PR=0.2的假設(shè)檢驗(yàn)，應(yīng)該是找0.2+/- 1.65*0.014的區(qū)間，然后看0.35是否落在區(qū)間內(nèi)吧？ 就像之前的全國(guó)平均身高=173cm的檢驗(yàn)，也是找173+/-1.65*SE的區(qū)間，然后看174是否落在里面。
老師說p-value只在原假設(shè)bi=0時(shí)才能用。但是之前所講，在做全國(guó)人平均身高的假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，原假設(shè)u=173cm，不為0，也用了p-value方法啊。
這里答案給的不是PUT的最低值公式 遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算也不一樣 答案里分開折現(xiàn)了 并且一個(gè)用美元一個(gè)用加元 請(qǐng)問這題如何理解
在不存在套利機(jī)會(huì)的假設(shè)上，CAPM模型和APT模型的解釋有什么不同？（相關(guān)PPT頁(yè)面：P126，從英文的描述中好像覺得沒什么區(qū)別，都是若發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)的話就馬上調(diào)整）
請(qǐng)問老師vasicek的二叉樹表達(dá)是這樣寫么？課堂老師演示了sigma*dw的模擬，二叉樹是不是就是dw取正負(fù)1*根號(hào)dt作為特例？
這里答案給的不是PUT的最低值公式 遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算也不一樣 答案里分開折現(xiàn)了 并且一個(gè)用美元一個(gè)用加元 請(qǐng)問這題如何理解
我用計(jì)算器計(jì)算1.02/根號(hào)3=0.5888.這個(gè)與網(wǎng)課內(nèi)容不符，應(yīng)該如何設(shè)置？請(qǐng)告知，謝謝！
我用計(jì)算器計(jì)算1.02/根號(hào)3=0.5888.這個(gè)與網(wǎng)課內(nèi)容不符，應(yīng)該如何設(shè)置？請(qǐng)告知，謝謝！
這里的d1，2公式kert少印了一個(gè)負(fù)號(hào)吧
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