圖片上劃線的asset和s是指同一個事物么
老師在講美式call option時，如果股票不分紅，是永遠不會提前行權的。舉了下面這個例子 為比較到期行權與提前行權的價值大小，需要講到期行權的價值折現(xiàn)到t時刻，但我不明白折現(xiàn)不是應該是(ST-k)e^(-r)(T-t)嗎,為什么是St-ke^(-r)(T-t)
這個沃德理論是不是只是關于時間序列波動性的模型，沒有包括趨勢性和季節(jié)性因素的？不太明白為什么時間序列在這個模型里變成了殘差的方程？其他自變量為什么沒有了？
老師好，Benchmarking a portfolio 指的是什么，聽課時候沒有聽懂。
為什么極小值的概率低 是左偏函數(shù)？左偏函數(shù)表示尾巴都在左邊，尾巴的面積很小啊
我不太明白這道題怎么根據duration來判斷方向，尤其是這個組合的總DV01為105700>0，所以判斷它是一個債券的多頭頭寸，所以eurodollar就應該是sell
我不太明白這道題怎么根據duration來判斷方向，尤其是這個組合的總DV01為105700>0，所以判斷它是一個債券的多頭頭寸，所以eurodollar就應該是sell
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
視頻課里，梁老師說at the money時候Delta=0.5是經驗公式。老師如果有具體的推導公式的話，能否貼出來，學習研究一下？謝謝
Kupiec 的判斷方法的置信區(qū)間取的是多少 （置信區(qū)間 我的意思是指95％置信區(qū)間的99%var這句話里的95%的概念）
為什么p值的系數(shù)比是3:3:3:103？本金為什么要放在最后一年計算？
收到margin call不是在保證金賬戶低于maintenance margin時嗎，剛好等于maintenance margin 時也會接到電話嗎
固定收益證券的三種mapping 章節(jié) 對于0息的組合和實際付息的bond var 是否相同？各自的供需不同，價格不同，那么風險呢？ 我指的是付息債拆開為一組0息債，對應的這組0息債的var 是否還是有一定偏差。因為0息債的需求更大，價格更高，是不是這組債券的風險與原付息債的風險一樣？
Mapping linear derivatives 需要掌握到什么程度 只需要知道三個公式是什么就可以么
Benchmark a portfolio 指的是什么
程寶問答
金程問答
