老師，D選項(xiàng)為何是錯(cuò)的
B選項(xiàng)是哪里提到的呢？具體是什么意思？以及B和C選項(xiàng)和題干有什么關(guān)系呢？題干不是問面臨的挑戰(zhàn)嗎？
什么是perfect positive correlation？ Trade 1和Trade 2在所有se na ri o下樹脂都一樣是么？
優(yōu)化portfolio VaR后，哪些是不變的，哪些是需要重新計(jì)算的，請(qǐng)老師確認(rèn)下我梳理的對(duì)不對(duì)（圖1）。另外，判斷是否優(yōu)化的兩種方法，是否用這兩個(gè)公式分別完整m VaR和beta（圖2）以上兩個(gè)問題，請(qǐng)老師確認(rèn)我梳理的對(duì)不對(duì)
老師，這道題用求出來的w1,w2代回求新的beta，應(yīng)該都等于1，但我算的是 0.7846，過程見圖，求老師指點(diǎn)。另外，老師總結(jié)另一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是mvar1和mvar2是否相等，這個(gè)怎么算？
老師，課上練習(xí)的兩種求組合VaR不相等，但不知道哪里錯(cuò)了
factor這節(jié)課36:48位置，老師講HML策略，適用于bad time,但是說H價(jià)值股收益率比L 成長(zhǎng)股收益率，是loss啊，為什么用這個(gè)策略呢？
surplus at risk 為什么是加粗的那一部分，我覺得是加粗的左邊那個(gè)尾巴
老師，創(chuàng)造最小風(fēng)險(xiǎn)組合或者最大夏普比率，是只能選其一嗎滿足嗎？如果同時(shí)滿足，是不是就要組合中j和i邊際var相等，并且i和j收益率也要相等
按照公式i和j都是1，這里的計(jì)算數(shù)字是怎么帶出來的？？？
老師您好，想請(qǐng)問一下這新、老assumption的出處。是僅僅FRM考綱的變化還是說有哪本文獻(xiàn)或者書更新了所以改的新的assumtion. 因?yàn)槲宜奈迥昵皩W(xué)計(jì)量的時(shí)候，用的就是老的那一套假設(shè)，所以想確定一下以后統(tǒng)一用新的假設(shè)了么？
蒙特卡洛模擬本身就是隨機(jī)數(shù)的生成，為什么不能解決樣本不足的問題呢
解析中的美式期權(quán)的估值永遠(yuǎn)不會(huì)低于相應(yīng)的歐洲期權(quán)，在call 和 put 都適用嗎，能解釋一下為什么嗎
這頁(yè)P(yáng)PT沒聽明白，初始保證金和維持保證金是否存在包含關(guān)系？為何損失低于1000元，而不是保證金低于3000時(shí)，將會(huì)收到margin call
二叉樹過程計(jì)算每個(gè)節(jié)點(diǎn)的股票價(jià)格時(shí)，是否受分紅的影響？
程寶問答
金程問答