融資方作為long position，純粹是借錢，為何能收取市場的浮動利率收益？他是缺錢方，又沒有融資后再到市場上借出來套利
關(guān)于C選項(xiàng)為何錯誤的，看了上面助教的回復(fù)，仍然不明白。FRA利率不就是合同約定的利率嗎？另外，能講下借入資金方，作為多頭，為何市場利率漲了，他就賺錢了？我的理解是，他在同期間借到了比市場利率更便宜的資金，是一種機(jī)會成本，但是他并沒有說借到這筆錢以后，立馬在市場上按市場利率再借給別人去套利，這里面的邏輯細(xì)節(jié)能否講明白
收固定利息的，借出資金，永遠(yuǎn)是遠(yuǎn)期利率合約的空頭嗎？這類計(jì)算題，是不是基本上都是從借出資金方角度來出題
這題沒看明白第一句話中的利率是遠(yuǎn)期利率嗎？最后求出的利率又是什么利率？目前時點(diǎn)不可能知道未來的市場真實(shí)利率，沒法比較呀
剛剛老師說是空頭，題目里并沒有指出，如何判斷
預(yù)結(jié)算風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險是什么？兩者有什么區(qū)別和聯(lián)系？哪一個的風(fēng)險更高？
請問為什么每個付息時點(diǎn)都是1呢
如何計(jì)算Var沒有聽懂？
檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的分母不應(yīng)該是根號5嗎？？？
老師您好，可以問下這道題的考點(diǎn)在哪嗎，關(guān)于可轉(zhuǎn)債券久期之類的
老師您好，CD選項(xiàng)如何解釋，謝謝老師
老師您好，想問下這種類型的題目，就是如何看出是profit還是loss，只要是p+s一方是大于另一方的，那么就是盈利嗎
我以為restricted對應(yīng)specifically，特殊使用的流動性
像這種朝政府借錢，美聯(lián)儲 聯(lián)邦基金這些，有什么本質(zhì)區(qū)別嗎，不都是朝國家要錢
老師，b選項(xiàng)能解答一下嗎
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