此題c選項為啥不對？不是映射未知分布到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？
老師，為什么第二個max（-value-Kp,0）,value 前面為什么是負(fù)號呢？是不是因為第二個的value為負(fù)值，需加負(fù)號使其為正？
老師，可以解釋一下為什么A的MTM>0,抵押品是由B給到A？可不可以這樣理解：A的MTM>0,A存在來自B的風(fēng)險敞口，需要B提供抵押物來覆蓋該部分敞口？
Exposure+MTA < Threshold 不交抵押品的話，那和直接把Threshold設(shè)成原Threshold+MTA有什么區(qū)別？
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當(dāng)F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標(biāo)嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說明越不容易違約？
老師，structure approach 的disadvantage 不是很理解，為什么WWR模型不一定在事先建模的模型中體現(xiàn)，這個要怎么理解，能再解釋一遍嗎?
還是沒懂為什么不選front end，我的錢都投資到前期了，中后期income為0，中后期income fluctuation直接是0，這難道不是最小的嗎
這塊我預(yù)測rate上漲然后要減少asset duration是因為我準(zhǔn)備在未來發(fā)放我的貸款，這個我能得到的利息會高一點是這樣嗎
為什么這塊interest sensitive是只算短期的，難道不是說長期的資產(chǎn)更容易收到interest risk的影響嗎
請講解一下懷特檢驗的過程和步驟吧？想不起來要怎做了
AB選項究竟有何區(qū)別？解析視頻里沒有講透，如果正確答案就是在AB里選擇一個，怎么辦？
對沖策略是風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略還是風(fēng)險緩釋策略?
theta計算的正負(fù)是看題目給的還是需要看call 或者put option
老師，請問這個式子用計算器怎么快速按出？還是只能一個一個按呢？
程寶問答
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