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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里有點混淆了，請解答。這里的F0是由S0e-rt來的？不是說K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項是否等于零有什么關(guān)系？
請問F檢驗如果alpha等于5 那么查表時候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對不對？
在假設(shè)檢驗的時候 f檢驗不是說只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗下 是差2.5 還是5
F test 不是不看截距的嗎？就是說原假設(shè)中沒有假設(shè)截距項的呀，為什么這里有呢 謝謝!
在基礎(chǔ)課講義Probability中，properties of bivariate or joint probability mass function的第二條：f(x,y)=1前為什么有兩個sigma號？
這里記不得了，麻煩講解下為什么Δx趨向于0，F＝ΣQ。又是如何根據(jù)這個特性分配風險到各個資產(chǎn)頭寸上的？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時點的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當于在T時刻的標的資產(chǎn)價格么（算是期貨價格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買了現(xiàn)貨我就能持有它一段時間到T時刻，然后這段時間內(nèi)我會獲得收益？請解答！
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機變量定義為風險，函數(shù)值定義為基于風險大小獲得的回報率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風險越大，收益越大？
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實際運算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
roll yield 老師在講解的時候，是怎么確認的符號呢？ 為啥short futures的時候 F01是正的，long futures 的時候就是負數(shù)呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學(xué)的不同啊？，，，，角標R,U是什么意思？所代的數(shù)值是如何計算所得的？
這題問的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
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