金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測(cè)試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測(cè)試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺(jué)得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時(shí)點(diǎn)的settlement嗎？
老師我想問(wèn)一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當(dāng)于在T時(shí)刻的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格么（算是期貨價(jià)格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買(mǎi)了現(xiàn)貨我就能持有它一段時(shí)間到T時(shí)刻，然后這段時(shí)間內(nèi)我會(huì)獲得收益？請(qǐng)解答！
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機(jī)變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機(jī)變量定義為風(fēng)險(xiǎn)，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險(xiǎn)大小獲得的回報(bào)率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越大？
老師 兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教 第一個(gè)是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個(gè)是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實(shí)際運(yùn)算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
roll yield 老師在講解的時(shí)候，是怎么確認(rèn)的符號(hào)呢？ 為啥short futures的時(shí)候 F01是正的，long futures 的時(shí)候就是負(fù)數(shù)呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學(xué)的不同??？，，，，角標(biāo)R,U是什么意思？所代的數(shù)值是如何計(jì)算所得的？
這題問(wèn)的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
21題老師第三個(gè)式子是不是有符號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了，按老師寫(xiě)的公式這樣算F2不等于75000。
老師，這個(gè)F（-1.96）查表為什么是0.025啊？我查出來(lái)不是這個(gè)數(shù)，查的是不是cumulative Z-table這張表?。?
當(dāng)y=1時(shí)，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
老師這里題目說(shuō)連續(xù)付利為什么不用F=s*e的usd利率/e的歐元利率算選最接近答案A??？
期貨價(jià)格公式里dollar形式F0=(S-I+U)e^(r-y)t中的成本U也是要折現(xiàn)到期初的對(duì)么
老師，對(duì)于選擇進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)為F0時(shí)long1份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格一直上漲至到期日，那么期貨價(jià)格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是
接上問(wèn)，視頻里老師一開(kāi)始說(shuō)期貨沒(méi)有價(jià)值公式，后來(lái)又說(shuō)價(jià)值公式是F=se^(-rt),用來(lái)計(jì)算F1-F2時(shí)，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時(shí)刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時(shí)刻的
coupon effect不懂，upward slop時(shí)，短期spot rate 小于長(zhǎng)期spot rate ，按照52頁(yè)的圖F>S>Y，此時(shí)YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
程寶問(wèn)答
